Como otimizar o sistema de negociação. NOTA Este é um tópico bastante avançado Por favor, leia os tutoriais AFL anteriores primeiro. A idéia por trás de uma otimização é simples Primeiro você tem que ter um sistema comercial, este pode ser um crossover média móvel simples, por exemplo Em quase todos os sistemas lá São alguns parâmetros como período de média que decidem como dado sistema se comporta ie é é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reage em estoques altamente volátil, etc A otimização é o processo de encontrar valores ideais dos parâmetros que dão maior lucro de O sistema para um determinado símbolo ou um portfólio de símbolos AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos ao mesmo tempo. Para otimizar seu sistema você tem que definir de um até dez parâmetros para ser otimizado Você decide O que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos esse valor deve ser atualizado AmiBroker então executa vários testes de volta o sistema usando A LL possíveis combinações de valores de parâmetros Quando este processo é terminado AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido Você é capaz de ver os valores de parâmetros de otimização que dão o melhor resultado. Formulação AFL de gravação. Otimização no back tester é suportado através de nova função Chamada otimizar A sintaxe desta função é a seguinte: variable optimize Descrição, default min max step. variable - é a variável AFL normal que recebe o valor retornado pela função otimizar Com modos normais de backtesting, exploração, exploração e comentar, a função otimizar retorna o padrão Valor, então a chamada de função acima é equivalente a variável default. In otimização modo otimizar função retorna sucessivos valores de min a max inclusive com step stepping. Description é uma seqüência de caracteres que é usado para identificar a variável de otimização e é exibido como um nome de coluna em O resultado de otimização list. default é um valor padrão que otimiza a função retorna na exploração , Indicador, comentário, varredura e modos normais de teste de volta. Min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada. max é um valor máximo da variável que está sendo otimizada. step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max. AmiBroker suporta Até 64 chamadas para otimizar a função, portanto, até 64 variáveis de otimização, note que se você estiver usando a otimização exaustiva, então é realmente boa idéia para limitar o número de variáveis de otimização para apenas few. Each chamada para otimizar gerar otimização máxima otimização loops e várias chamadas Para otimizar multiplicar o número de execuções necessárias Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 10 100 laços de otimização. Call otimizar a função apenas ONCE por variável no início de sua fórmula como cada chamada gera um novo loops de otimização. Otimização multi-símbolo É totalmente suportado pelo AmiBroker. O espaço de pesquisa máximo é 2 64 10 19 10.000.000.000.000.000.000 combinações.1 Single optimization variável. sigavg Otimizar S Ignal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Sinal 12 26 sigavg Venda Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Otimização de duas variáveis adequado para 3D charting. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Comprar CCI por nível de venda de nível, CCI per.3 Múltiplo 3 variável otimização. mfast Otimizar MACD Rápido 12 8 16 1 mslow Otimizar MACD Lento 26 17 30 1 sigavg Otimizar Sinal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast Depois de digitar a fórmula, basta clicar no botão Otimizar na janela de Análise Automática. O AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis de otimização e relatará os resultados em A lista Após a otimização é feita a lista de resultado é apresentada ordenada pelo lucro líquido Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o mais baixo rebaixamento, menor número de comércios, Maior prof O fator, a exposição de mercado mais baixa e o retorno anual ajustado pelo risco mais alto As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis de otimização para o dado teste. Quando você decide qual combinação de parâmetros se adequa às suas necessidades o melhor tudo o que você precisa fazer é substituir o padrão Valores em otimizar chamadas de função com os valores ótimos Na fase atual você precisa digitá-los manualmente na janela de edição de fórmula o segundo parâmetro de otimizar a função call. Displaying gráficos de otimização 3D animado. Para exibir gráfico de otimização 3D, você precisa executar dois - Otimização de variáveis primeiro Duas otimização de variáveis precisa de uma fórmula que tenha 2 Otimizar chamadas de função Uma fórmula de otimização de duas variáveis de otimização se parece com this. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per. After entrando a fórmula que você necessita estalar Optimize o botão. Uma vez que a optimização é completa você deve estalar sobre a gota para baixo seta no botão Optimize e escolher Visualizar o gráfico de otimização 3D Em poucos segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela do visualizador de gráfico 3D Um gráfico de exemplo 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo. Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido contra variáveis de otimização. No entanto enredo gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo seta azul aparecerá indicando que os resultados de otimização são classificados por coluna selecionada e, em seguida, escolha Exibir gráfico de otimização 3D novamente. Os parâmetros afetam o desempenho de negociação, você pode mais facilmente decidir quais os valores dos parâmetros produzem frágil e que produzem o desempenho do sistema robusto Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram gradual em vez de mudanças abruptas no enredo de superfície gráficos de otimização 3D são grande ferramenta para evitar curva - Encaixe Curve-montagem ou sobre-otimização ocorre quando o sistema é mais complexo do que ele precisa ser, e al L que a complexidade foi focada em condições de mercado que podem nunca acontecer novamente Mudanças radicais ou picos nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de sobre-otimização Você deve escolher a região de parâmetro que produz um platô amplo e amplo em gráfico 3D para a sua vida real trading Parâmetro conjuntos Produzindo picos de lucro não funcionará de forma confiável em trading.3D reais visualizadores de gráfico views. AmiBroker s visualizador de gráfico 3D oferece capacidades de visualização total com rotação de gráfico completo e animação Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas concebíveis Você pode controlar a posição e outros parâmetros Do gráfico usando o mouse, barra de ferramentas e atalhos de teclado, o que você achar mais fácil para você Abaixo você encontrará a lista.- para girar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mover em direções XY - Zoom-in, zoom-out - Para baixo RIGHT botão do mouse e mover em XY direções - para mover traduzir - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e tecla CTRL e mover em XY direções - para animar - mantenha pressionada Gire o botão do mouse, arraste rapidamente e solte o botão ao arrastar. SPACE - animar auto-girar SETA PARA A ESQUERDA - girar vert para a esquerda SETA PARA A DIREITA - girar para a direita para a direita SETA PARA CIMA - girar horiz para cima PARA BAIXO KEY - girar horiz para baixo NUMPAD PLUS - Zoom NUMPAD - MINUS - Far zoom out NUMPAD 4 - mover para a esquerda NUMPAD 6 - mover para a direita NUMPAD 8 - mover para cima NUMPAD 2 - mover para baixo PAGE UP - nível da água para cima PAGE DOWN - nível da água para baixo. Smart não exaustiva optimization. AmiBroker agora Oferece otimização inteligente não-exaustiva, além de busca regular e exaustiva Pesquisa não-exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros do sistema de negociação dado é simplesmente muito grande para ser viável para busca exaustiva. Pesquisa exaustiva é perfeitamente bem desde que seja Razoável usá-lo Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada variando de 1 a 100 passo 1 Que s 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é OK para sear exaustiva Ch, mas pode ser lenghty Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros 1 100 você tem 10 bilhões de combinações Nesse caso, seria muito demorado para verificar todos eles, e esta é a área onde não - Os métodos de busca podem resolver o problema que não é resolvível em tempo razoável usando busca exaustiva. Aqui está absolutamente a instrução mais simples como usar novo otimizador não-exaustiva neste caso CMA-ES.1 Abra sua fórmula no Editor de Fórmula. Única linha no topo de sua formula. OptimizerSetEngine cmae você também pode usar spso ou trib here.3 Opcional Selecione seu alvo de otimização em Análise Automática, Configurações, Walk-Forward guia, otimização alvo campo Se você pular esta etapa otimizará para CAR MDD composto anual retorno dividido pelo máximo drawdown. Now se você executar a otimização usando esta fórmula, ele vai usar novo evolutivo não-exhaustive CMA-ES otimizador. Como ele funciona. A otimização é o processo de encontrar min Imum ou máximo de determinada função Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos As entradas são parâmetros e dados de cotação a saída é o seu alvo de otimização dizer CAR MDD E você está procurando máximo de determinada função. Alguns de otimização inteligente Os algoritmos são baseados no comportamento animal da natureza - algoritmo de PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos, e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados por seres humanos - CMA-ES. Estes algoritmos são usados em muitas áreas diferentes, incluindo financiar PSO Finanças ou CMA - ES financiar no Google e você vai encontrar um monte de info. Non-exaustiva ou métodos inteligentes vai encontrar global ou local óptimo O objetivo é, naturalmente, para encontrar um global, mas se houver um único pico afiado de combinações de parâmetros zilhões, Métodos exaustivos podem não conseguir encontrar este único pico, mas tomando-o forma perspecive do comerciante, encontrar o único pico afiado é inútil para negociar porque esse resultado seria instável demasiado frágil e n Ot replicável em negociação real Em processo de otimização estamos procurando bastante regiões de platô com parâmetros estáveis e esta é a área onde os métodos inteligentes brilham. Quanto ao algoritmo usado por pesquisa não exaustiva parece como segue. a o otimizador gera alguma partida geralmente aleatória A população de conjuntos de parâmetros b backtest é realizada por AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população c os resultados de backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo e nova população é gerada com base na evolução dos resultados, E vá para a etapa b até que os critérios de parada sejam atendidos. Os critérios de parada de exemplo podem incluir um alcance de iterações máximas especificadas b parar se o intervalo de melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero c parar se adicionar 0 1 vetor de desvio padrão em qualquer eixo principal Direção não altera o valor do valor objetivo d others. To usar qualquer otimizador inteligente não-exaustiva em AmiBroker você precisa especificar o engin otimizador E você deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine. A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome AmiBroker atualmente é fornecido com 3 motores Padrão Particle Swarm Optimizer spso, Tribes trib, e CMA-ES cmae - os nomes em chaves devem ser Usado em chamadas OptimizerSetEngine. Além de selecionar otimizador de motor que você pode querer definir alguns dos seus parâmetros internos Para fazê-lo usar OptimizerSetOption função. OptimizerSetOption nome, função de valor. A função definir parâmetros adicionais para motor de otimização externo Os parâmetros são dependentes do motor Todos Três otimizadores fornecidos com o AmiBroker SPSO, Trib, CMAE suportam dois parâmetros Executando o número de execuções e MaxEval testes de avaliação máxima por execução única O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e normalmente renderão resultados diferentes com diferentes motores usados. A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte avaliação ou teste é único backtest ou avaliação N de valor de função objetivo RUN é uma execução completa do algoritmo encontrar o melhor valor - geralmente envolvendo muitas avaliações de testes. Cada executar simplesmente RESTAURAR todo o processo de otimização a partir do novo início nova população inicial aleatória Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais min max Se não encontrar global Um parâmetro So Runs define o número de corridas de algoritmo subsequentes MaxEval é o número máximo de bactests de avaliações em qualquer run. If único o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar global max, 5x1000 é mais provável Encontrar máximo global porque há menos chances de ser preso no máximo local, como subseqüentes será iniciado a partir de diferentes inicial random population. Choosing valores de parâmetros pode ser complicado Depende do problema em teste, sua complexidade, etc, etc Qualquer estocástico não-exaustiva Método não lhe dá garantia de encontrar global min max, independentemente do número de testes se for menor do que exaustiva A resposta mais fácil é Para especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para completar Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão Isso pode levar a superestimar o número de testes necessários, mas é bastante Seguros Os motores enviados são projetados para ser simples de usar, portanto, os valores automáticos padrão razoável são usados para otimização pode ser normalmente executado sem especificar qualquer coisa aceitando defaults. It é importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes funcionam melhor em espaços de parâmetro contínuo e relativamente bom objetivo Funções Se o espaço de parâmetros é discreto algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar o valor ideal É especialmente verdadeiro para binário on off parâmetros - eles não são adequados para qualquer método de pesquisa que usa o gradiente de mudança de função objetivo como a maioria dos métodos inteligentes fazer Se o seu sistema de negociação contém muitos Parâmetros binários, você não deve usar otimizador inteligente diretamente neles. Em vez disso, tente otimizar Somente parâmetros contínuos que usam o optimizer esperto, e comuta parâmetros binários manualmente ou através do script externo. SPOSO - Padrão Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer é baseado no código SPSO2007 que é suposto produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos, ou seja, Runs, MaxEval são fornecidos Para o problema específico Picking opções corretas para o otimizador PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente de caso para caso. Vem com os códigos de fonte cheios dentro da subpasta de ADK. Código do exemplo para o optimizer padrão do enxame da partícula que encontra o valor o melhor em 1000 testes dentro do espaço da busca de 10000 combinações. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption Funciona, OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1 fa Otimizar f, 12, 1, 100, 1.Comprar Cross MACD fa, sl, 0 Vender Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Parâmetro Adaptativo sem Particle Swarm Optimizer. Tribes é adaptativo, parâmetro-menos versão de PSO Otimizador não-exaustivo de otimização de enxame de partículas Para o fundo científico ver. Em teoria, ele deve executar melhor do que PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e estratégia de algoritmo para o problema que está sendo resolvido. Prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO. O plugin implementa Tribes-D ie variante sem dimensão Baseado em por Maurice Clerc Códigos fonte originais usados com permissão do autor. Vem com código fonte completo dentro da pasta ADK. Parâmetros suportados MaxEval - número máximo de avaliações backtests por padrão de execução 1000.Você deve aumentar o número de avaliações com número crescente de dimensões número de parâmetros de otimização O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões. Runs - número de execuções reinicia padrão 5 Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.O número padrão de execuções ou reinicializações é definido como 5.Para usar otimizador Tribes, basta adicionar uma linha ao seu código. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 avaliações max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva é avançado otimizador não-exaustiva Para o fundo científico ver De acordo com benchmarks científicos supera nove outras estratégias evolutivas mais populares como PSO, evolução genética e diferencial. O plugin implementa a variante global de pesquisa com vários reinícios com pop crescente Ulation tamanho vem com código fonte completo dentro ADK folder. By número padrão de execuções ou reinicia é definido como 5 É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações. Você pode variá-lo usando OptimizerSetOption Runs, N chamada, onde N deve estar no intervalo 1 10 Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível Note que cada execução usa DUAS vezes o tamanho da população da execução anterior para que ele cresça exponencialmente Portanto, com 10 execuções você acaba com a população 2 10 maior 1024 vezes que a primeira execução. É outro parâmetro MaxEval O valor padrão é ZERO o que significa que o plugin irá calcular automaticamente MaxEval necessário É aconselhável não definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem. O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido Ao ponto da solução, tão frequentemente encontra soluções mais rapidamente do que outras estratégias. É normal que o plugin pulará algumas etapas das avaliações, se detecta que a solução foi encontrada, para ela E você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização pode se mover muito rápido em alguns pontos O plugin também tem capacidade de aumentar o número de etapas acima do valor inicialmente estimado se for necessário para encontrar a solução Devido à sua natureza adaptativa, Ou o número de etapas exibido pelo diálogo de progresso é apenas melhor adivinhar no momento e pode variar durante o curso de otimização. Para usar otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código. Isso irá executar a otimização com configurações padrão que Estão bem para a maioria dos casos. Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de busca de espaço contínuo, que o parâmetro de etapa decrescente em Otimizar chamadas de funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é a dimensão do problema, Número de diferentes parâmetros número de otimizar chamadas de função O número de passos por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a resolução mais fina que você deseja Em theor Y o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 N 3 N 3 backtests onde N é a dimensão Na prática, converge um LOT mais rápido Por exemplo, a solução em 3 N espaço de parâmetro tridimensional dizer 100 100 100 1 milhão etapas exaustivas pode Pode ser encontrado em tão pouco como 500-900 CMA-ES. Multi-threaded otimização individual. Iniciando a partir de AmiBroker 5 70, além de multithreading símbolo múltiplo você pode executar multi-threaded único símbolo de otimização Para acessar esta funcionalidade, clique em drop Se para baixo ao lado do botão Optimize na janela New Analysis e selecione Individual Optimize. Individual Optimize usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de símbolo único, tornando-a muito mais rápida do que a otimização regular. No modo de símbolo atual, realizará a otimização em um símbolo Em todos os símbolos e modos de filtro irá processar todos os símbolos sequencialmente, isto é, primeira otimização completa para o primeiro símbolo, então otimização no segundo símbolo, etc. M backtester não é suportado ainda 2 motores de otimização inteligente não são suportados - otimização apenas otimização obras. Eventualmente, podemos nos livrar da limitação 1 - quando AmiBroker é alterado para backtester personalizado não usa OLE mais Mas 2 é provavelmente aqui para ficar por muito tempo. Sistema de Negociação para Amibroker - Ideal para Beginners. StockManiacs Sistema de Negociação para Amibroker é um sistema de negociação indicador manuais que usa um algoritmo de negociação de precisão Para fornecer pontos de entrada e saída precisa Ele foi projetado para Amibroker, um líder, amplamente disponível plataforma de gráficos Você pode negociar todas as principais ações, índices e commodities com a ajuda deste sistema Seu um dos melhores comprar vender sistema comercial, um dos Melhor sistema de negociação Nifty e um dos melhores commodity sistema de negociação em Amibroker disponíveis no mercado. Como funciona o sistema de comércio compreende quatro linhas de giro negociação, com uma seta te Lling você quando comprar e quando vender Simplicidade em si - comprar verde e vender vermelho Os 3 filtros de tendência confirma a força da tendência e mantém os comerciantes em margem em um mercado lateral intermitente Ao longo dos últimos 3 anos, provou ser altamente preciso, especialmente quando aliado Para o melhor período de tempo, índice ou estoque e hora do dia Embora seja preciso para apenas cerca de qualquer uma dessas três variáveis, para a eficiência ideal é melhor seguir as instruções de perto Não todo comércio é um vencedor, mas historicamente as perdas têm sido muito Menor do que os lucros em tamanho Contém StockManiacs Trading System e StockManiacs Trading System Versão Lite Lite funciona mesmo com Amibroker 5 Exemplo 00.Chart - futuro Nifty No gráfico a seguir você verá estes 3 comércios no futuro Nifty representam um lucro combinado de mais de 175 pontos Não todo o comércio é como este, cada comércio é único no sistema de negociação Verifique a imagem abaixo clique sobre a imagem para uma visão maior. O StockManiacs Trading System Advantage. Semi mecha Sistema de negociação e StockManiacs Trading System Lite Lite versão mesmo funciona com Amibroker 5 00.FULL COMENTÁRIO EM SCREEN. Trending Ou alerta lateral do mercado em screen. VV IMP INTRODUÇÃO DE SINAIS de RESERVAS de LUCRO. Fechar posições fim de dia para comerciantes de dia. Improved apoio e resistência, S SISTEMAS automáticos PVT LTD Banco ICICI Banco Filial Kalyani Branch Corrente A c Não 042105003099 Código IFSC - ICIC0000421 SWIFT Código icicinbbcts código de agência 0421 código MICR 700229036.Online de pagamento através de cartões de crédito. NRIs ou nacionais estrangeiros, para pagar através de cartões de crédito abrir uma conta com Paypal e validar o seu cartão de crédito Use as opções de envio de pagamento e enviar montante dólar adequado para o nosso e-mail id. 14 de outubro de 2017.Added 29 de fevereiro de 2017, pontos adicionais a considerar.1 Este sistema depende de obter preenchimentos precisos no preço de abrir Para obter tais fi 11s exige um feed de dados de mínimo de atraso de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar trade-automation.2 Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço Open tentando melhorar o desempenho o sistema falha miseravelmente Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema This Sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Open foi igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele, é claro, é óbvio para confirmar isso eu adicionei esta condição teste Olha adiante para excluir os dias em que Open Low. Buy Compre E NÃO O L. Isto mata o sistema e prova que a maioria do lucro vem de dias onde OL Para confirmar ainda mais isto eu adicionei a condição oposta. Dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vêm de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele Tentando melhorar o preço de entrada é um erro que deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct abov Este sistema de negociação knee-jerk trader-respostas padrões Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você Selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 de ações dia Isto também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo Desculpe, eu não tenho tempo para documentar o acima em maior sorte Good. This postagem Descreve uma idéia de negociação de Long-somente muito simples que compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem s baixa e sai no dia seguinte s aberta embora às vezes pode ser difícil obter o preço exato de aberto, a alta rentabilidade deste sistema torna um Bom candidato para a experimentação mais adicional O sistema trabalha bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com positio aberto máximo Ns definido como 1, para o período de 12 10 2003 a 12 10 2017, se parece com isto. Alguns das outras Watchlists dão menos lucros de exposição, mas isso vem com DDs mais baixo As comissões foram definidas para 0 005 por ação Nenhuma margem utilizada. No ranking explícito É usado tickers são negociados com base em sua ordem alfabética na Watchlist Isso pode parecer estranho, mas é significativo reverter esse tipo de falha do sistema Isso pode significar que, devido a problemas de digitalização em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados Diferentemente daqueles listados na parte inferior. Atenção de pagamento para Liquidez você pode querer negociar mais de uma posição e escorregar entrada é bastante livre de risco, mas saídas podem ser problemáticos DDs são significativos, mas pode ser compensado com melhoradas em tempo real entradas negociadas e Saídas Ao negociar automaticamente pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que enche Desde saídas são mais difíceis do que entradas que você pode querer explorar outras estratégias de saída. Parameter defa Ult valores são apenas escolhido de um chapéu Quase certamente você pode Optimize-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis para todos os anos testados Excepto para o número de ações negociadas parâmetros aparecem Não muito crítico Over-otimização não parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando O mesmo preço Open Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos, desde que Você executá-los em tempo real, este é o lugar onde AmiBroker e tecnologia pode dar-lhe uma vantagem Se você Ref de volta o TrendMA por uma barra do sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists Se Você usa investimentos fixos a diferença é insignificante. O procedimento de negociação seria começar a digitalização antes que o mercado abra e remova os tickers que são preços tão remotos que eles são improváveis para atender o OpenThresh Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado Vai diminuir a apenas uma dúzia de tickers Quando você se aproximar 9 30am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open você pode até ser capaz de melhorar o preço Open. Mesmo que algumas pessoas olhou para o código abaixo e não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples Por favor, relate os erros que você pode see. Filed por Herman às 7 03 pm sob Idéias Experimental Comentários Off on EOD Gap-Trading Portfolio System. September 1, idéia 2017.This foi publicado 161332 na lista principal AmiBroker em 3 de julho de 2017 Houve inúmeros comentários excelentes sobre a lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los Tudo antes de começar Depois de postar eu encontrei um número de postos na web discutindo esta idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema semelhante com sucesso bom. I referido a este sistema um Gap Trading sistema, mas isso pode ser um pouco de um misnomer, A reversão média pode ser uma melhor classificação Google para que você terá muitos mais hits para sistemas semelhantes Aqui estão alguns links. It parece ser uma idéia de negociação bastante discutida e eu sugiro que você vai fazer alguns Googling em seu próprio país para saber mais Como um usuário Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria para chegar a uma variação que funciona Talvez com um pouco menos lucros e com uma quantidade significativa de código adicional não será um projeto quicky. Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará no comércio real, enquanto eles podem estar certos outros dizem esquemas como este trabalho eu não terminei o sistema e não posso alegar saber se ele é negociável ou não. O sistema compra em um determinado percentual Entage abaixo de ontem s Baixo, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no Close. Filed por Herman às 6 53 pm sob Idéias Experimental Comentários Off em uma idéia de negociação EOD Gap apenas longo. Eu uso um pequeno critério de configuração para Scan para o meu padrão stocks. MACD, eu procuro Histograma 4 barras para baixo e 1 barra para comprar sinal Eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente MACD acima Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é Base na negociação de tendência Comprar no pullback quando o mercado continua sua tendência up. To varredura para MACD Tendência setups.1 Inserir a seguinte fórmula em um chart.2 Executar um Scan em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos n últimos dias n 1 e Sync gráfico Em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista de resultados. Nota Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e em bancos de dados pequenos é possível que não haja configurações em um dado dia Portanto, nenhum estoque será relatado pelo scan.3 Clique em qualquer símbolo i N o painel de resultados para exibir o gráfico, para esse símbolo, no background. Note Neste exemplo, um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5 11 2007, foi utilizado. Identificação idéia por protraderincments e fórmula por Bill WaveMechanic. Filed by Brianz em 11 06 pm em Idéias Experimental Comentários Off em MACD Trend System. October 14, 2007. Arquivado por brianz em 10 43 pm em Idéias Experimental Comentários Off em 15 Dia Performers Trading System. August 19, 2007.This é o primeiro de um Todas as idéias de sistema apresentadas aqui são não provadas, inacabadas e podem conter erros Eles são destinados a mostrar possíveis padrões para exploração adicional Como sempre, você está convidado a fazer comentários e ou Adicione suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro os sistemas em tempo real que negociam rapidamente, são automatizados, e são desprovidos dos indicadores tradicionais preferivelmente, não devem ter nenhum parâmetro optimizable entretanto, eu não posso sempre ser capaz de encontrar este objetivo Não Todos os sistemas serão tão simples que haverá alguns que usam a média simples ou funções do tipo LLV de HHV O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de Automatização Comercial em outro lugar neste site. Real-Time Gap-Trading To see how this works, you should Backtest it on 1-minute data with a periodicity in the range of 5-60 minutes Your first impression may be that these profits are simply due to an up market, however, the fact that Long and Short profits are about equal suggests there is more to it Because 98 of all trades fall between 9 30 AM and 10 30 AM, this type of system is nice if you just want to trade a short time each day This reduces risk with respect to market exposure and gives you more time to enjoy other activities. Backtesting this on the NASDAQ-100 watchlist individual backtests, 15 min Periodicity gives the profits shown below for the period of 1 MAR 2007 to 17 AUG 2007 Ticker names are omitted to keep the chart compact the chart simply show s a net profit bar for each ticker tested Average exposure for this system is about 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Mov ing Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potentia l Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.
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