Forex joe nfp

3 Estratégias para Negociação de Notícias (NFP) Notícias de negociação é perigoso como selvagens e erráticos movimentos de preços podem se estender contra o comerciante Os comerciantes precisam estar vigilantes com o gerenciamento de risco, olhando para capitalizar quando do lado direito do movimento Nós compartilhamos três tipos diferentes de estratégias Para negociar durante notícia O grande dia está aqui, e os Non-Farm Payrolls relatório que muito do mundo tem estado esperando para finalmente ser revelado amanhã de manhã às 8:30 em Nova York. Anúncios de notícias desta natureza podem assumir uma vida própria com o montante de juros que recebem. Mas é importante notar o perigo e os riscos de negociação em tais eventos. Ninguém no mundo tem nenhuma idéia da maneira que NFP vai printhellip e mesmo que eles fizeram, não há maneira de saber exatamente a maneira que o mercado irá preço que os dados. O que se segue são três maneiras que os comerciantes podem olhar para trocar anúncios de notícias de alta importância como NFP. Mas, antes de entrar em estratégias, Irsquod gostaria de salientar o perigo de negociação em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar a negociação durante anúncios de notícias de alto impacto apenas por causa de quão perigoso ou errático podem ser. Se você nunca negociou durante um desses eventos, ou se você não se sentir confortável assumindo o risco estranho que é inevitável com um anúncio de alto impacto, o comércio na conta demo ou sentar-se à margem. Não há absolutamente nenhuma vergonha em ter medo de um mercado isso é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar toda a sua equidade. Você pode obter uma conta demo completamente gratuita. A Estratégia lsquoSlingshotrsquo Esta estratégia procura capitalizar o caos que pode acontecer durante uma impressão especialmente forte. Nesta estratégia, o comerciante quer olhar para entrar em NFP com sua posição cheia (s), de modo que se a volatilidade criada em torno do anúncio pode ser capaz de empurrar seu comércio profundamente em território rentável, eles podem olhar para tirar proveito de que . O slingshot olha à escala fora de posições de vencimento como os movimentos do comércio no favor do traderrsquos, e uma variedade das entradas ou das estratégias da entrada pode ser usada disparar a posição inicial. A identificação de suporte e resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem dar um passo adiante, olhando para as cartas de hora em hora ou de quatro horas para determinar quaisquer tendências que possam existir levando para o anúncio. Desta forma, se os vieses indo para NFP ter lugar após os dados são liberados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento. Apoio e Resistência é tão importante porque thatrsquos o lsquocut pointrsquo com que o comerciante pode fechar a posição se os preços vão se mover muito longe contra eles. Paradas para posições longas podem ir abaixo suporte, e paradas para posições curtas podem ir acima resistência de modo que se qualquer um desses níveis são quebrados, a perda pode minimizada. O estilingue parece capitalizar de movimentos estendidos na direção traderrsquos Preparado por James Stanley Os comerciantes podem até incorporar um gatilho técnico para o comércio com um indicador como MACD como nós tínhamos explicado no artigo, MACD como um gatilho de entrada. Uma nota chave aqui: Os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado como NFP. Os spreads podem crescer muito rapidamente, uma vez que os donadores de mercado não querem ter uma perda na impressão tanto quanto os comerciantes de varejo. Quando spreads alargar, pára pode ser acionada antes que os preços começam tendências e isso pode ser desastroso para o comerciante. Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD transportando um stophellip 20 pip Se spreads alargar para fora a 40 pips, que iria disparar o seu parar e executar a ordem stop lsquoat best. rsquo Isso poderia implicar deslizamento adicional além de seu 20 pip Pare. Mas, se os preços tendem então para cima 150 pips no EURUSD você não tem nenhuma posição remanescente mesmo que você estivesse para a direita na posição longa. Infelizmente, itrsquos impossível saber como amplamente spreads pode spike durante qualquer comunicado de imprensa, especialmente NFP. Traders geralmente querem investigar uma distância de parada mínima de 40 pips ou mais, e mesmo assim a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável. Esta é apenas uma outra razão que a negociação em ambientes de notícias é tão perigoso, mas as recompensas potenciais poderiam ser enormes se o comerciante pode encontrar-se no lado direito da posição, e thatrsquos o que o slingshot é toda sobre. Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem obter uma parada hit, thatrsquos onde o estilingue vem em como os comerciantes podem escalar de posições rentáveis ​​como os preços podem surgir em seu favor. A inversão de notícias Negociação reversões é inerentemente perigoso em um ambiente normal, mas quando adicionar o risco adicional em torno de anúncios de notícias, pode tornar este tipo de estratégia muito perigoso. Dinheiro forte e gerenciamento de risco é uma exigência para o sucesso nestes ambientes, porque yoursquoll nunca ter certeza de que reversões podem seguir-thru. Como a estratégia Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com os níveis de suporte e resistência identificados. Então esperam as notícias. No período imediato após o anúncio da notícia, o comerciante pode prestar atenção aos preços para ver se aqueles níveis mais longos do apoio ou da resistência entrarem no jogo. E se o fizerem, o comerciante olha para tentar obter uma idéia de se ou não esses níveis vão segurar. The News Reversal Preparado por James Stanley Ação de preço pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem que o apoio entre no mercado a esses níveis de longo prazo antes de desencadear uma posição longa com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui está ajustando firmemente de modo que se a reversão doesnrsquot play out, a posição é retirada rapidamente. Mas se esse nível de sustentação prender, o comerciante pode começar a escalar para fora uma vez que a posição começa mover-se em seu favor em um esforço para capturar tanto upside como possível. O lsquoUse a Newsrsquo Estratégia de Longo Prazo Non-Farm Payrolls pode ser um trocador de jogo. Uma batida grande ou falta pode parar uma tendência inoperante em suas trilhas e criar reversões maciços. Mas isso não acontece todos os meses. Em muitos casos, a volatilidade enorme é criada em torno do anúncio com talvez algum follow-through ligeiro depois disso só para ver as tendências retomando sua trajetória anterior. Isso pode potencialmente ser uma grande oportunidade para os comerciantes de longo prazo para pegar ou adicionar posições a um preço muito mais favorável do que eles teriam sido capazes de. Letrsquos olhar para um exemplo para mais clareza. Letrsquos dizem que Joe é bearish no EURUSD para qualquer razão. Talvez hersquos apenas um touro realmente grande USD, ou talvez hersquos um não-crente na recuperação europeia. Qualquer que seja a razão, Joe sabe que ele quer ficar curto EURUSD. Mas depois de passar um mês confinado a um intervalo de pouca oferta perto de apoio a longo prazo, Joe hasnrsquot teve uma oportunidade de entrada convincente no par. Joe pode entrar em NFP olhando para fazer alguma pechincha-caça. Ele pode olhar para seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que hersquod gostaria de vender se os preços podem fazer o seu caminho até lá. O próximo passo no processo é esperar a notícia sair para ver se os preços podem subir nesta zona de resistência para que Joe pode promulgar uma ordem. O lsquoUse o Newsrsquo Long-Term Approach Preparado por James Stanley Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de ação de preço de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. Você gostaria de aprimorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para todos e quaisquer comerciantes DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global.3 Stratgies pour commercer les annonces (NFP) Points A discussão. Trader les annonces est dangereux comme des mouvements de prix incontrocircleacutes et impreacutevisibles podem se manifestar contra o trader Les traders doivent ecirctre vigilants dans leur gestion du risque et de l'agrave capitaliser lorsquils se trouve du bon cocircteacute du mouvement Nous vous proposons 3 diffeacuterents types de strateacutegies Pour trader pendant les annonces Le grand jour est la et le rapport sur les salaires non-fermiers que la plupart du monde assistent avec impatience va enfin ecirctre deacutevoileacute demain matin agrave 8 heures agrave New York. Os anúncios desta natureza podem tomar uma importância capitale por linteacuterecirct não elas font lobjet. Mais importante é tomar em conta o perigo e os riscos agrave trader de tels eacutevegravenements. Personne au monde ne peut avoir une ideacutee de ce que se trouve le chiffre de NFPhellip et mecircme si quelquun le connaissait, il ya une maniegravere de savoir exactement la maniegravere dont le marcheacute reacuteagirait agrave ce chiffre. As vantagens que o comerciante pode adoptar em relação à negociação numa situação de importância de grande importância como a NFP. Mais avant que nous ne plongions dans des strateacutegies, jaimerais insister sur le danger de commerce dans les environnements. Nombres de profissio nes desiguais deacuteviter o comércio pendente dos peacuteriodes dannonces de novas agrave fort impact que pode ecirctre dangereux ou impreacutevisible. Si vous navez jamais fait de trade pendant lune de ces publications ou si vous ne vous sentez pas agrave laise avec ce genre de risque superflu, ce qui ineacutevitable avec ce genre dannonce agrave fort impact, commerce sur le compte de deacutemo ou mettez vous sur lebanc De touche Il ny aucune honte agrave avoir peur du marcheacute elle aide en fait les traders agrave survivre. Feito prova de bravura ou de machismo não restante nada do tout si você eacutepuise seu capitaux. Você pode ter uma conta completa de complementação gratuita e usar o LIEN. La strateacutegie du lance-pierre cette strateacutegie recherche agrave capitaliser sur le chaos qui pourrait sensuivre apregraves une publication agrave fort impact. No que se refere a este artigo, o operador de comércio de produtos que se destinam à produção de carvão vegetal e de produtos para a indústria transformadora, os produtores podem beneficiar do princípio de que não estão em causa. Le lance-pierre cherche agrave seacutechelonner sur un nom de gagnantes alors que le commerce progresse au beacuteneacutefice du trader et quun nombre dentreacutees ou strategies dentreacutees puissant ecirctre utilisacutees pour enclencher la position initiale. O suporte e a reativação agrave a identificação são neacutecessários avant douvrir toute position que ce soit. Os comerciantes podem também ir em um pouco mais longe em consideacuterant os gráficos fornecidos todas as horas ou touets as 4 horas para decidir as tendências potencialmente existentes no momento de lannonce. De cette maniegravere, si les bias et alias dans le NFP, se se prepara para que as informações sejam publicadas, o trader pode encontrar-se sobre o bon cocircteacute de laugmentation. O suporte e a reacção são importantes para o ponto de partida do ponto de vista do operador. As paragens para as posições podem dar lugar à decisão e as paragens para as posições podem ser retiradas da resolução da acusação de agravar o que a perda é minimizada. Le lance-pierre cherche agrave capitaliser sur les mouvements eacutetendus en direction du trader Creacuteeacute avec MarketscopeTrading Station II preacutepareacute par James Stanley Os comerciantes podem mecircme incorporador un deacuteclencheur técnica do comércio com um indicador tel que o MACD, assim que nós lavons explícito em larticle intituleacute , MACD en tant que deacuteclencheur dentreacutee. Um ponto importante aqui: Em recomenda aos comerciantes danalyser a distância do batente sobre suas posições antes de um anúncio de donneacutees também forte que o NFP. Les spreads peuvent seacutelargir tregraves rapidement comme les opeacuterateurs ne veulent pas perdre sur la publication même que les traders particuliers. Quando os spreads seacutelargissent, as paradas podem ecirctre deacuteclencheacutes avant que les prix ne commencent agrave ecirctre sur une tendance et cela peut ecirctre deacutesastreux pour le trader. Imaginez un sceacutenario ougrave você tem entreacute no NFP com uma posição EURUSD longa e importante pip pip 20. Se os spreads seacutelargissent jusquagrave 40 pips, que deacuteclencherait sua paragem e exeacutecuterait lor dre de parar laquo au mieux raquo. Mais uma vez, a maior parte de glissement no delagrave de seu pé pip 20. Mais sobre os preços que se cumprem agrave monter agrave 150 pips sobre o EURUSD, nele reste alors aucune position me diz si vous aviez raison dans la position acheteuse. Il est malheureusement impossible de preacutevoir leacutetendue des spreads, et encore plus pendant toute publication de presse NFP. Les traders veulent habituellement avoir une distance stop minimale de 40 pips ou plus, et mecircme dans ce cas, un volatiliteacute rapide peut rendre la position vulneacuterable. Cela nest quune outra razão para um comerciante em um ambiente de novas est é mais perigoso do que as reações potenciais poderia ecirctre importantes se o comerciante chegar sobre o bon cocircteacute da posição e cest ce qui caracteacuterise le fronde. Se o comerciante é capaz de navegar no terreno sem ter um ataque de parada, o que pode ser o lance-pierre entre em ação quando os comerciantes podem eacutevoluer sobre as posições alugáveis ​​se os preços são susceptíveis de daugmenter para o beacuteneacutefice. Le retournement des nouvelles les retournements de commerce sont intrinsegravequement dangereux dans un contexte normal mais lorsquun risque suppleacutementaire est ajouteacute sur fond dannonces, cela peut rendre ce genre de strateacutegie tregraves dangereuse. Uma moeda forte e um gesto do risco são essenciais para a reação em um ambiente que não pode jamais causar um risco. Como a strateacutegie du lance-pierre, os comerciantes querem abordar a publicação com um identificando os seus suportes de apoio e reacção. Puis ils attendant les infos. Dans la peacuteriode que suit diretamente lannonce, le trader peut surveiller les prix pour voir si le support agrave plus long terme ou les niveaux de reacutesistance entrant en jeu. Si cest le cas, o trader essaye davoir une ideacutee pour savoir si ces niveaux vont se maintenir ou non. Le retournement des nouvelles Creacuteeacute avec MarketscopeTrading Station II preacutepareacute por James Stanley Os cursos podem ajudar realmente aqui. Os traders querem que o apoio vienne sobre o marcheacute agrave estes níveis agrave plus long terme antes de deacuteclencher une position acheteuse with un stop en dessous du support. É importante aqui uma posição de serração para que o retournement não seja o produto não, a posição é mais rápida. Mais do que o nível de apoio, o comerciante pode começar a agrave se retirer por pequenos movimentos uma vez que a posição em seu senso de captação. Agrave long terme destilisation des annonces Les chiffres non-agriculteurs peuvent tout changer. Un chiffre tregraves supeacuterieur ou infeacuterieur pode arrecadar uma tendência diretamente e criar de grandes retournements. Mais cela ne se produit pas agrave chaque fois. Dans de nombreux cas, il y un grosse volatiliteacute autour de lannonce avec peut-ecirctre un peu de suivi apregraves apregraves quoi les tendances reprennent leur ancienne trajectoire. Isso pode ser uma boa oportunidade para os comerciantes agrave plus long terme para colher ou adicionar de posições agrave un prix plus quils favoráveis ​​naufragado pu le faire autrement. Regardons um exemplo para ver mais clair. Disons que Joe é um baitier sobre lEURUSD para uma razão ou uma outra. Cest peut-ecirctre quil est tregraves acheteur de lusd, ou peut-ecirctre il ne croit pas agrave une reprise europeacuteenne. Quique que soit la raison, Joe sait quil quer vendre lEURUSD. Mais apregraves avoir passéacute un mois limiteacute dans un range serreacute pregraves du support agrave long terme, Joe na pas troua une bonne entreacutee sur la paire. Joe pode usar o NFP para encontrar um bon prix. Pode-se olhar para o gráfico agrave plus long terme para eacutetablir os níveis de reacção sobre si os diretores vender e os preços alcançar o nível. Leacutetape suivant du processus est dattendre la publication de lannonce pour voir et les prix. Lapproche agrave long terme dutilisation de lannonce Creacuteeacute com MarketscopeTrading Station II preacutepareacute por James Stanley Uma vez que o preço passe sobre a reacção, Joe pode começar agrave tente de vender com um parar na parte superior da zona de reacutesistance. Les traders sans regarder un graphique agrave plus long terme pour télécharger des indications de cours de configuration de retournement haussiers ou baissier pour augmenter lefficaciteacute potentielle de la strateacutegie. Eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Rob Booker robbooker realizou recentemente um concurso para ver quem poderia vir acima com o melhor sistema para negociar o relatório NFP. Aqui está o sistema (backtest dados em formato Excel), como Ive concordou em torná-lo livremente disponível logo após eu ganhei o concurso. Um par de notas sobre isso: Este sistema depende muito de um indicador chamado o Índice Sentinal. Originalmente criado por Joe Knight, adotei o conceito e dei-lhe um uso em meu sistema. O que é é um quotdollar indexquot criado levando o movimento dos 7 principais pares com base em USD (GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF) e a média de seus movimentos diários juntos para chegar a uma fusão de todos eles, E uma direção geral do dólar. Eu traçar isso no Excel, e colocar o meu 7 dias SMA overtop indicador, que eu uso para a entrada no sistema. Eu não tenho um meio automatizado de gráficos e distribuição do Índice Sentinal ainda (que eu pretendo distribuir livremente), mas eu ainda atualizá-lo à mão, e oferecem serviços como desenvolvimento de sistema personalizado com base no índice, os meus sinais com base em O índice Sentinal e uma breve descrição de cada comércio diário, e assim por diante. Se você está interessado em qualquer um destes, PM ou e-mail me, e podemos fazer um sistema como este juntos Taxa de sucesso: aprox. 80 em 4 anos Equidade: 5.000 a 460.526,50 USD em 4 anos Pips: 10.467 em 4 anos (ou uma média de 215 por mês) NFP. txt 3 KB 4,398 downloads Uploaded Apr 12, 2007 11:34 am Senital Index. txt 2 KB 4,725 Downloads Uploaded Apr 12, 2007 11:35 am Sentinal IndexSMA. mq4 3 KB 2.810 downloads 12 de abril de 2007 11:35 Sentinal IndexSMAmodA. mq4 3 KB 2,350 downloads Uploaded Apr 12, 2007 11:35 am Registrado em Mar 2007 Status Membro 33 Posts Well , O índice Sentinal ainda não é amplamente distribuído. Joe Knight é o criador original, e ele me emprestou sua idéia, informatizá-la e testá-la de acordo com meu sistema NFP. Eu estou no processo de fazer uma página web que tem gráficos em tempo real java baseado que irá fornecer o indicador (gratuitamente). Estou de férias no Canadá, e será voltar esta quarta-feira, por isso esperar algo por este fim de semana que vem. Eu não tenho um sistema totalmente automático para produzir o indicador, embora eu estou trabalhando em um programa para fazê-lo, então eu não posso exatamente re-fazer o meu trabalho aqui Isso levaria inteiramente muito tempo. Então, espero que você possa estar comigo nos próximos dias. Edit: Abaixo estão os arquivos Sentinel MT4 para IBFX Mini NFP data. zip 18 KB 1,923 Download Uploaded Apr 12, 2007 11:36 am Sentinal20Index1IBFX Mini. mq4 3 KB 2,702 downloads Uploaded Apr 21, 2007 7:51 pm Será que as regras sentinal serão publicadas para Podemos incorporá-los em nossa API Parece que ele vai acabar sendo para venda. Livremente disponível do Web site, mas como podemos automatizar os comércios nós mesmos sem as réguas para o sentinal Nós cant o back-teste seus resultados. E não podemos verificar os sinais. Você está planejando fazer as regras livremente disponíveis ou o indicador estará à venda Bem, o índice Sentinal isnt amplamente distribuído até à data. Joe Knight é o criador original, e ele me deixou emprestar sua idéia, informatizar e backtest de acordo com meu sistema NFP. Eu estou no processo de fazer uma página web que tem gráficos em tempo real java baseado que irá fornecer o indicador (gratuitamente). Estou também começando um serviço de sinal com base neste indicador onde vou oferecer números sentinal atualizados, como negociar com base no indicador, sinais com base no indicador, uma em uma ajuda na negociação com ele, etc Além disso, todos os dados que Eu tenho no indicador é voltar para casa. Estou de férias no Canadá, e será voltar esta quarta-feira, por isso esperar algo por este fim de semana que vem. Eu não tenho um sistema totalmente automático para produzir o indicador, embora eu estou trabalhando em um programa para fazê-lo, então eu não posso exatamente re-fazer o meu trabalho aqui Isso levaria inteiramente muito tempo. Então, espero que você possa estar comigo nos próximos dias. Inscrito Mar 2007 Status: Membro 33 Posts Im não retenção do índice Sentinal de ninguém. Vou torná-lo livremente disponível, mas nenhum de meu trabalho está aqui. Se você quiser que as regras criem o índice Sentinal, algo que eu trabalhei horas por dia durante semanas para chegar a um formato utilizável, então aqui você vai Qualquer quadro de tempo (30 minutos usado no sistema), tomar o fechamento do atual Vela e subtrair o fim da vela anterior a partir dele. Isso dá-lhe um número que mostra qual direção (se o número é positivo, para baixo se o número é negativo), o par se moveu nas últimas duas velas de 30 minutos. Agora, faça isso para todos os 7 pares baseados em USD para a mesma vela (se você subtrair o fechamento em vela 8:30 do próximo na vela 8:00 para 8 de janeiro de 2006 GBP, então você deve subtrair o próximo na vela 8: 30 do fechamento na vela 8:00 para janeiro 8o, 2006 para o outro 6 pares). Adicione todos os números juntos, divida por 7 (para chegar a uma média USD mover) e que lhe dá um número. Logisticamente a quantidade média total todos os pares baseados em USD mudaram. Agora traçá-lo. Pegue um número base, não importa o que é. Eu uso 1000. Para cada vela de 30 minutos você faz as regras acima para (e chegar com o seu número sentinal para cada 30 minutos), adicione isso ao seu número base. Se o seu primeiro cálculo lhe dá 8.24 (o número que você recebe depois de adicionar todos os movimentos juntos e dividir por 7), adicione-o ao seu número base 1000 para obter 1008.24. Trace isso em seu gráfico. O segundo cálculo (próxima vela de 30 minutos) dá-lhe um movimento de -3,12. Em seguida, adicione isso ao seu número anterior sentinal que se torna 1005.12. Você vê que é um número sentinal. Se você gostaria de esperar alguns dias, eu posso definir-lhe meus números gerados manualmente. Até então, se alguém aparecer com uma maneira automatizada de produzir isso em um gráfico, então eu adoraria vê-lo. Salvar-me muito trabalho - Kev Savage Pip Fiend Entrou em: Mar 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4,620 Posts Obrigado por postar esta intrigante idéia. Eu tenho jogado com a matemática para este índice sentinal. Eu tenho algumas perguntas 1. Em suas regras você diz que sobreponha o sma em cima dele. Como você está normalizando o índice para coincidir com a escala do SMA Ou você está se referindo a um sma 7day do índice sentinal e não um sma 7 dias do fechamento Se for esse o caso, como você está determinando um SMA de 7 dias de um 30min Index Você está usando 336 períodos do índice de tempo de 30 minutos Ou você está escolhendo alguma hora específica do dia para o índice indicar um fim do dia. 2. Vejo de seu backtest, que você executou o teste em GBPUSD. Você já tentou outros pares ou é esta estratégia para GBPUSD É uma idéia interessante. Gostaria de analisar mais a fundo. Obrigado antecipadamente, Scott Obrigado pela informação. Pergunta, embora. O cruzamento USDJPY. Obviamente, esse número será consideravelmente maior do que os outros. Por exemplo: O USDJPY move 7 pips mas o GBP move 60 pips. Se você não normalizar e apenas tomar o valor subtraído, você terá (0.07 0.006) 2 0.038, que obviamente será enviesado. Se você fosse fazer os valores pip, você iria receber (60 7) 2 33,5 pips. Então o que é isso Você tem que normalizar o valor pip ou algo Além disso, você diz que o gráfico 7 USD pares de base. Que pares são esses Se você está traçando os majores, que deve ser 4 pares. Depois disso, temos o NZD, AUD e CAD, eu acho. Mas o que sobre o HKD, o SKK, o Rand, etc Im tomando como youre não incluindo aqueles. Apenas as 7 cruzes que mencionei. Direito Im não reter o índice Sentinal de ninguém. Vou torná-lo livremente disponível, mas nenhum de meu trabalho está aqui. Se você quiser que as regras criem o índice Sentinal, algo que eu trabalhei horas por dia durante semanas para chegar a um formato utilizável, então aqui você vai qualquer quadro de tempo (30 minutos utilizados no sistema), tomar o fechamento do atual Vela e subtrair o fim da vela anterior a partir dele. Isso dá-lhe um número que mostra qual direção (se o número é positivo, para baixo se o número é negativo), o par se moveu nas últimas duas velas de 30 minutos. Agora, faça isso para todos os 7 pares baseados em USD para a mesma vela (se você subtrair o fechamento em vela 8:30 do próximo na vela 8:00 para 8 de janeiro de 2006 GBP, então você deve subtrair o próximo na vela 8: 30 do fechamento na vela 8:00 para janeiro 8o, 2006 para o outro 6 pares). Adicione todos os números juntos, divida por 7 (para chegar a uma média USD mover) e que lhe dá um número. Logisticamente a quantidade média total todos os pares baseados em USD mudaram. Agora traçá-lo. Pegue um número base, não importa o que é. Eu uso 1000. Para cada vela de 30 minutos você faz as regras acima para (e chegar com o seu número sentinal para cada 30 minutos), adicione isso ao seu número base. Se o seu primeiro cálculo lhe dá 8.24 (o número que você recebe depois de adicionar todos os movimentos juntos e dividir por 7), adicione-o ao seu número base 1000 para obter 1008.24. Trace isso em seu gráfico. O segundo cálculo (próxima vela de 30 minutos) dá-lhe um movimento de -3,12. Em seguida, adicione isso ao seu número anterior sentinal que se torna 1005.12. Você vê que é um número sentinal. Se você gostaria de esperar alguns dias, eu posso definir-lhe meus números gerados manualmente. Até então, se alguém aparecer com uma maneira automatizada de produzir isso em um gráfico, então eu adoraria vê-lo. Isso me salvaria muito trabalho - Kev Savage Pip Fiend Inscrito em março de 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Uau, devo ter sido totalmente cego. Os detalhes estavam no primeiro post. I a apenas couldnt se o essencial do que foi. ESTÁ BEM. Agora eu totalmente entendi. Eu suponho que não seria muito difícil criar um indicador sobre isso para MT. Eu estive olhando para fazer algo semelhante, mas para outro propósito. Em uma nota lateral, eu acho que um índice de dólar quotrealquot teria, possivelmente, peso cada uma dessas moedas com base no volume diário médio. Obviamente, os negócios em pares menos líquidos (como o GBPUSD) podem mover o índice desproporcionalmente apenas por causa da maior volatilidade (devido à falta de liquidez). Mais uma vez, Im não dizendo que o índice Sentinal deve ser modificado, mas eu estava pensando nas mesmas linhas. De qualquer maneira. Coisas interessantes Eu acho que ele mencionou os 7 pares em seu primeiro post Este sistema depende muito de um indicador chamado o Índice Sentinal. Originalmente criado por Joe Knight, adotei o conceito e dei-lhe um uso em meu sistema. O que é é um quotdollar indexquot criado por tomar o movimento dos 7 principais pares com base em USD (GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF) eu apenas ignorar o decimal quando eu construí meu índice. Dessa forma, ele se normaliza. Seria bom que aqui Kevins assumisse isso. Em uma nota lateral, eu acho que um índice de dólar quotrealquot teria, possivelmente, peso cada uma dessas moedas com base no volume diário médio. Obviamente, os negócios em pares menos líquidos (como o GBPUSD) podem mover o índice desproporcionalmente apenas por causa da maior volatilidade (devido à falta de liquidez). Mais uma vez, Im não dizendo que o índice Sentinal deve ser modificado, mas eu estava pensando nas mesmas linhas. De qualquer maneira. Coisas interessantes Este é um bom ponto. Eu nem tinha pensado nisso. Outra coisa para brincar. Obrigado. Registrado em Mar 2007 Status: Membro 33 Posts Sim normalmente eu apenas ignorar o decimal para normalizar. Minhas primeiras tentativas em um índice sentinal eram criar um dia de base (3 de janeiro de 2000) e fazer exame do primeiro fim desse dia como um número baixo (insead de 1000). Então, para cada dia, subtraia os números sentinal do dia base como o normal, tirando totalmente o decimal fora da equação, dando-me um número arredondado normalizado dos pips totais movidos. O número realmente não importa, apenas os movimentos. Tenho também levado em conta a força de cada par em relação ao USD, e seu efeito sobre o índice Sentinal. Idealmente, se você fizer o índice sentinal sem factorizar isso, ele reagiria de forma diferente para diferentes pares (vendo como alguns pares são mais efetuados pelo USD do que outros), em vez de tentar normalizar para fazê-lo se comportar o mesmo em cada par . Eu meio que contei com isso, como eu testaria todos os pares versus o índice Sentinal, e veria qual deles funcionaria melhor durante dias e horários diferentes (e meses). Eu meio que parei no GBPUSD porque eu entrei em um concurso, e as restrições de tempo me forçaram a ficar com um par ao contrário de backtesting manualmente em todos os outros. Estou trabalhando em colocar isso em um consultor especialista em MQL4, que vai me deixar backtest este contra outros pares muito mais rapidamente, e deixe-me compartilhar mais abertamente. Um índice quotcorrectedquot seria me criando proporções de quanto um par ganhou ou deslizou contra o USD (seu peso sobre o USD atualmente contra os outros pares) e factoring que para o número Sentinal, dando-me um indicador diferente para cada par. Eu provavelmente vou trabalhar nisso mais tarde, mas eu acho que há muito mais para eu tirar leite disto a partir de agora, então eu vou colocar essa idéia no queimador. Além disso, eu já joguei em torno de algumas idéias e gráficos sobre apenas traçar o número Em prazos específicos. Se você só é capaz de comércio entre as horas de 5h e meia-noite, por exemplo, fazer o seu número só lidar com os tempos entre as 17h e meia-noite. Ive feito um entre 9am e meia-noite (ignorando completamente os tempos da meia-noite às 9am), e os resultados são consideravelmente agradáveis, e ainda refletem um indicador bom. Quando eu chegar em casa em um par de dias, Ill definately compartilhar mais sobre ele. Até então. - Kev Savage Pip Fiend Entrou em Mar 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4,620 Posts Kevin, quando você receber um minuto, você poderia responder a minha primeira pergunta sobre os 7 dias sma neste post forexfactoryshowpost. 1amppostcount10 Entrou em março 2007 Status: Membro 33 Posts I simply factor. 30 minutos 336 SMA Você poderia usar uma hora do dia, mas você só iria chegar a um ponto por dia, e uma linha reta entre eles. Também significa que você só poderia ter um comércio nesse ponto durante o dia, porque só então você saberia se seu número sentinal está acima ou abaixo do SMA. - Kev Savage Pip Fiend Entrou em: Mar 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4.620 Posts Eu simplesmente fator. 30 minutos 336 SMA Você poderia usar uma hora do dia, mas você só iria chegar a um ponto por dia, e uma linha reta entre eles. Também significa que você só poderia ter um comércio nesse ponto durante o dia, porque só então você saberia se seu número sentinal está acima ou abaixo do SMA. - Kev Savage Pip Fiend Obrigado, o 336 é o que eu pensei que seria.

Day trading strategies with bollinger bands

Tales From The Trenches: um gráfico de estratégia de banda Bollinger simples pela StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu a velocidade até a Bollinger Bollinger. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Exemplo: 2) New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band mais baixo em 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu um limite intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias após a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a banda Bollinger inferior para destacar as condições do mercado sobrevoado. Essas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar na quebra da Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a Bollinger Band inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar no território sobrevoado. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir a baixa banda para baixo e fazer novos baixos. Bollinger Bandas Estratégia 8211 Como trocar o Squeeze O Squeeze é uma estratégia Bollinger Bands Você precisa saber hoje I8217m Vou discutir uma grande estratégia de Bollinger Bands. Ao longo dos anos, eu vi muitas estratégias comerciais ir e vir. O que normalmente acontece é que uma estratégia comercial funciona bem em condições específicas do mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia não funciona e é rapidamente substituída por outra estratégia que atua nas atuais condições do mercado. Quando John Bollinger apresentou a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, fiquei céptico quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desvaneceria o pôr do sol como as estratégias comerciais mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e as Bandas Bollinger se tornaram uma das mais confiantes em indicadores técnicos que já foram criados. Quais são Bandas Bollinger Para aqueles que não estão familiarizados com as Bandas Bollinger, é um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Comprimento de muitos comerciantes da média móvel dependendo do prazo que eles usam. Para a demonstração de hoje8217s, confiamos nas configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contratam dependendo da volatilidade e da faixa de mercado do mercado. Observe como as bandas se estreitam e ampliam de forma dinâmica com base na mudança de ação do preço do dia a dia. As Bandas Contratam e Expõem Baseadas em Mudanças Diárias em Volatilidade O Bollinger Band-Width There8217s um indicador adicional que funciona lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. It8217s realmente fazem parte das Bandas de Bollinger, mas como as Bandas de Bollinger são sempre desenhadas no gráfico em vez de abaixo do gráfico, não há um lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas atuais. O indicador é chamado de largura de banda e o único propósito desse indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width dá leituras mais baixas quando as bandas estão contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A largura da banda é parte do indicador da banda de Bollinger Uma estratégia de bandas de Bollinger Obteve minha atenção I8217ve usou as Bandas de Bollinger muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Uma Estratégia de Bandas Bollinger particular que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. It8217s é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na ideia de que uma vez que a volatilidade diminui durante longos períodos de tempo, a reação inversa ocorre tipicamente e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a se expandir fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com a largura da banda fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa o que o número real é porque ele é relativo apenas ao mercado que você está procurando para negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque não está sendo movido no momento em que a Baixa-Largura de 6 meses é atingida. Este é o momento de começar a olhar para os mercados porque os níveis baixos de largura de banda de 6 meses normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe a faixa de negociação apertada no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como as ações da IBM se afastaram da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura da banda de estoques atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e você deve começar a prestar atenção diariamente. A Baixa da largura da faixa de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout Outside Of The Upper Band ocorre logo após a volatilidade atingir 6 meses de baixo Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o nível de largura da banda mais baixa em 6 meses e um dia depois o estoque se separa da banda superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente quando usar o indicador Band-Width para configurações de Squeeze. Apple atinge a leitura mais baixa da largura da banda em 6 meses Observe como a largura da banda começa a aumentar rapidamente após atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque geralmente começará a se mover mais alto dentro de alguns dias da baixa faixa de largura de 6 meses. A volatilidade e o Momento começam a surgir após os 6 meses de largura da banda Pequenas coisas a manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para avaliar a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre que os mercados passam por diferentes ciclos e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Os três Métodos de utilização Bollinger Bands reg apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você, não podemos dizer, pois é realmente uma questão de o que você está confortável. Experimente cada um. Personalize-os para se adequarem aos seus gostos. Olhe para os negócios que eles geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos -, os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Na verdade, não há diferença material, desde que cada um seja ajustado para se adequar aos critérios dos usuários para risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário comercialia, da forma como o usuário comercializa. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, independentemente de quão bom seja, será usado se o usuário não estiver confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você descobrirá rapidamente que essas abordagens não serão adequadas a você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina. Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque amo ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo enquanto ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro aprendi um pouco e aprendi ainda mais no processo de escrita. Será que esses métodos ainda funcionam depois de serem publicados. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente que essas técnicas continuarão a ser úteis até que a estrutura do mercado mude o suficiente para torná-los discutidos. A razão pela qual a eficácia não é destruída - independentemente da amplitude de uma abordagem, é que somos todos indivíduos. Se um sistema de comércio idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se fosse esse, seria usando isso como foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para se adequar aos seus gostos, e incorporado na sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, independentemente de quão especifica é um livro, cada leitor se afastará de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e isso, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre as Bandas de Bollinger é que você deveria vender na banda superior e comprar na banda baixa que pode funcionar desse jeito, mas não precisa. No método, eu realmente compro quando a banda superior é excedida e baixa quando a banda inferior está quebrada à desvantagem. No método II, compre bem com a força quando nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a banda baixa é abordada, novamente somente se for confirmada pelo nosso indicador. No método III, compre bem perto da banda baixa, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então, apresenta uma variação do Método III para as vendas. O Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicação. Após a entrevista, conversamos por um tempo - as entrevistas gradualmente reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comércio de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e então toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implantação do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas também é familiar em muitas outras arenas. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se compromete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um faker. Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento longe do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar doer. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, assim, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, dizer 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser configurado, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de observação - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e quanto mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo a ver com um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras mais rápidas e difíceis pode. Presumo aqui cinco gráficos desse tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como uma configuração. Em seguida, vá com uma expansão de volatilidade Cuidado com a falsificação de cabeça Use indicadores de volume para pistas de direção Ajuste os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração de Bandas de Bollinger baseia-se na idéia de que uma forte ação de preço Acompanhado de uma forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Essencialmente, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolico ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto preço e MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0,8 e MFI (10) é maior que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do outro lado da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que corre entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significado semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza de indicadores para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros do MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata dessa regra seja desconhecida para mim, é provável que uma adaptação de uma regra da análise do ciclo sugira usar médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de meia duração para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas as coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária tanto para b como para o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que o movimento pode estar em andamento há pouco antes de o sinal ser emitido. Uma aproximação para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores proporções de recompensas de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de risco razoável. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode observar níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é a possibilidade), MFI e parabólicos. Níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos altos, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas sob o ponto mais baixo significativo significativo ou ponto de viragem. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usar a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam o máximo, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Essencialmente, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos de negociação e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: análise racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e listas de vendas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. Prescrever para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações avaliadas em 4 ou 5. Estas são classificações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade da queda. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Usar Método Racional de Análise III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 70 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturada. Tudo o que você tinha a fazer era multiplicar a média por mais a porcentagem desejada para obter a banda superior ou dividir por uma mais a porcentagem desejada para obter a banda mais baixa, o que era uma idéia computacionalmente fácil no momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunas, adicionando máquinas e lápis, e para as calculadoras de sorte, mecânicas. Naturalmente, os temporizadores de mercado e os selecionadores de estoque rapidamente adotaram a idéia, pois lhes deram acesso a definições de alto e baixo que poderiam usar em suas operações de temporização. Osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas que comparavam a ação de preço dentro das bandas percentuais para a ação do oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda amplamente utilizado hoje - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average em bandas criadas ao mudar a sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo em quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas amplas de mercado. O primeiro foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos declínio na NYSE. O segundo, também da NYSE, foi uma soma de 21 dias de volume alto, menos o volume reduzido. As tags da banda superior acompanhada de leituras de osciladores negativos de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhada de leituras de osciladores positivas de qualquer oscilador. As leituras coincidentes de ambos osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados gerais do mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias, Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo úteis. Muitas modificações nesta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume volumétrico diário menos o volume descendente e os períodos a serem usados ​​para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel a longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) para tendências de longo prazo na estrutura do mercado. Sem este ajuste, um oscilador Advance-Decline simples ou um oscilador Up Volume-Down Down provavelmente o enganará de vez em quando. No entanto, o uso da diferença entre as médias é muito bem ajustado para os desvios de alta ou baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD como 21, o segundo para 100 e o terceiro para o nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços - diminui e aumenta o volume para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em porcentagens, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 e o terceiro 18. Agora, substitua os Bandos Bollinger pela faixa percentual e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para mercados temporários. Na mesma linha, podemos usar indicadores para esclarecer tops e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber se formamos um fundo W2 com b mais alto no reteste do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique se o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele possui um padrão semelhante. Se assim for, então compre o primeiro dia forte, se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica no topo é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para uma alta. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrão, assim como um indicador de volume, como a Distribuição de acumulação. Depois que esse padrão se desenvolve, procure vender dias significativos, onde volume e alcance são maiores do que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer tops e fundos, envolvendo uma variável independente, volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a obter uma imagem melhor da natureza variável da oferta e demanda. A demanda cresce através de um fundo W Se assim for, devemos estar interessados ​​em comprar. O fornecimento aumenta cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar organizando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se tão inclinado. A linha inferior aqui é o esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Instalação de compra: etiqueta de banda baixa e o oscilador positivo Configuração de venda: etiqueta de banda superior e negativo do oscilador Use MACD para calcular os indicadores de respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para fuga confirmada. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da largura de banda mais baixa em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmado) se negociarmos mais alto (menor para padrões de venda) do que o fim do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (fuga confirmada) se fecharmos mais alto (menor) do que o fim do Dia 2 . Em essência, estamos procurando estoques que são fortes (fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender seus movimentos.

Forex trading php script

Ciclo de negociação de notícias Alguém está ciente de todos os scripts de negociação de notícias aqui que teriam grandes dias de notícias e horários pré-programados. A maioria das novidades de EA que viam exigem a inserção manual de futuros tempos de notícias, o que faz backtesting impossível. Eu estava pensando em um script ou código que teria os principais dias e tempos precodificados. Em seguida, crie estratégias em torno daqueles tempos com EAs novos ou existentes. Qualquer um consciente do código existente para começar. Eu não me importaria inserir manualmente todos os principais dias e horas de notícias para o mês de antecedência para começar, mas, idealmente, quero algo que leva os dias e as notícias nos códigos. O que traz a questão: segunda-feira 26 de agosto no XX: XX é fácil de codificar antecipadamente, mas como um codificaria a 4ª segunda-feira de cada mês como um evento predefinido. Qualquer idéia de lógica ou código para enfrentar isso. Isso traz a questão: segunda-feira 26 de agosto em XX: XX é fácil de codificar antecipadamente, mas como um codificaria a 4ª segunda-feira de cada mês como um evento predefinido. Qualquer idéia de lógica ou código para enfrentar isso Ive jogou isso juntos e você pode usar ou adaptar alguns Do que você quer. Obviamente, se você usasse esse tipo de coisa no testador de estratégia, o tempo seria apenas o mais curto possível. O que traz a questão: segunda-feira 26 de agosto no XX: XX é fácil de codificar antecipadamente, mas como um codificaria a 4ª segunda-feira de cada mês como um evento predefinido. Qualquer idéia de lógica ou código para enfrentar isso. The ReturnDay (int count, string Dow, datetime start), a função aqui fará isso. Por exemplo, para obter o valor de data e hora MT4 da 4ª segunda-feira em dezembro de 2017 (ou seja, a 4ª segunda-feira após 1º de dezembro de 2017): ReturnDay (4, quotMonquot, StrToTime (quot2017.12.01quot)) Por exemplo, para retornar a 4ª segunda-feira Em cada mês em 2017: para (int i1 ilt12 i) Imprimir (DateToStr (ReturnDay (4, quotMonquot, StrToTime (quot2017.quotNumberToStr (i, quotZ2quot) quot.01quot)), quotw Dn YH: I: Squot)) Automatizado Negociação Parte 3: o roteiro do robô de 100 pips por dia O curso de negociação automatizado finalmente terminou. As primeiras duas partes já foram publicadas aqui há algum tempo: a terceira e última parte contém duas lições. Ele explica pela primeira vez como usar algoritmos de aprendizado de máquina para detectar padrões de preços rentáveis ​​para negociação automática de ações de preço. A última lição é sobre a programação de um robô de comércio de qualidade comercial com alguns números de desempenho impressionantes: - 95 vitórias. - lucro médio de 100 pips por dia - garantido. - cerca de 1000 rendimentos anuais sobre o capital. - verificado pelo MyFXBook com 1 ano de negociação ao vivo em uma conta real. Todo o código está incluído. O método de troca usado por este roteiro robô até agora nunca foi publicado quanto ao meu conhecimento. Para entender as lições, você precisará conhecer as duas primeiras partes do curso. Se algo não estiver esclarecido, pergunte. Posso ler as lições finais aqui passo a passo nos próximos dias. Membro Comercial Juntado em setembro de 2017 141 Posts Bob: Rápido, feche a porta Talvez tenha sido somado. Alice: O que aconteceu Bob: Alguém acabou de revelar o segredo comercial final para mim. Alice: Realmente Bob: Sim. É um método de troca de preço. Preciso que você programe isso imediatamente. Alice: ação de preço O que é Bob: você não usa nenhum indicador. Você troca apenas quando o padrão de vela de preço está certo. Você compara o aberto, alto, baixo e fechado da última vela com o aberto, alto, baixo e fechado das velas anteriores - esse é o padrão. É tudo o que você precisa. Alice: Hmm. Eu li que o japonês usava padrões de vela para negociar o mercado de arroz. Alguns padrões obtiveram nomes engraçados como QuotThree Little Bearsquot ou algo assim. Mas isso foi há 300 anos. Bob: Claro que você não trocará hoje com padrões japoneses de cachos de arroz se quiser manter seu dinheiro. Mas eu conheço um cara chamado Bert no McDuck Capital. Ele encontrou alguns padrões de vela novos que funcionam para o mercado Forex. Ele disse que é como uma slot machine que sempre ganha. O padrão aparece e o dinheiro sai. Bert ganhou um bônus louco e, desde então, McDuck negocia ação de preço com seus padrões. Alice: Então, você quer que eu escreva um script que verifique esses padrões e, em seguida, acione um sinal comercial. Não deve ser um problema. Bob: Bem, há um problema. Não conheço os padrões. Só sei que eles são feitos de três velas diárias. Como eles se parecem, é o segredo. Bert disse que tinha que me matar quando me falou os padrões. McDuck é muito sério nesse assunto. Alice: Hmm. Bob: Você não consegue descobrir os padrões você mesmo. Se um cara da McDuck os encontrou, eu acho que eu também posso encontrá-los. Mas por que eles funcionam, quero dizer, por que um movimento de preços deve ser precedido por um certo padrão de vela. Bob: Nenhuma idéia. Mas esse método funcionou para o mercado de arroz japonês. Talvez alguns grandes comerciantes acordem pela manhã, compare os preços de hoje, ontem e no dia anterior, e depois decidam se eles compram ou vendem sempre da mesma maneira. Alice: se isso estabelecer um padrão, posso aplicar uma função de aprendizado da máquina. Ele passa por preços históricos e verifica quais padrões de vela geralmente precedem um movimento de preços para cima ou para baixo. Bob: Isso será caro Alice: A busca de padrões de velas Não. Ainda assim, estou com medo de ter que carregar mais do que a última vez. Bob: Por que Alice é essa: taxa de risco. Eu posso ser morto ao programar esse script. Membro comercial Inscrito em setembro de 2017 141 Posts Esta é a primeira versão do script Alices que usa inteligência de máquinas para negociação de ações de preço. Pode detectar um sistema em padrões de vela e, em seguida, usar os padrões mais lucrativos para um sinal comercial. Para este script, você precisará da mais nova versão do Zorro, 1.10. Você pode baixá-lo no zorro-trader. Se você possui uma versão antiga, atualize-a baixando o novo com o mesmo link de download e instalando-o na mesma pasta. Quando você fez as primeiras partes do curso, muitas linhas neste código já devem ser familiares, mas também há alguns conceitos novos, especialmente as funções assessorLong e advisShort. Bem, passe por eles em detalhes amanhã. Membro comercial Inscrito em setembro de 2017 141 Posts A função de aconselhamento é o algoritmo de aprendizado da máquina. Parece uma condição de entrada estranha para um longo comércio: se (recommendLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), Preço (1), preço (1), preçoFechar (1), preçoHigh (0), priceLow (0), priceFechar (0)) gt 30) enterLong () Alice chama advisLong com o método PATTERN e High, Low e Feche os preços das últimas 3 velas. Se adviceLong retornar um valor acima de 30, um comércio longo é inserido. Mas quando isso acontece No modo de treinamento, a função advisLong sempre retorna 100. Então, um comércio sempre é inserido. A função armazena um instantâneo de seus parâmetros de sinal - neste caso, 12 sinais dos preços Alto, Baixo e Fechar das últimas 3 velas - em uma lista interna. Em seguida, aguarda o resultado do comércio, e armazena o lucro ou perda do comércio junto com o instantâneo do sinal. Assim, após o treino, o Zorro possui uma longa lista interna contendo todos os instantâneos de sinais e seus lucros ou perdas comerciais correspondentes. Os sinais são então classificados em padrões. Alice usa o método de classificação PATTERN2. Divide os sinais em dois grupos iguais, cada um com 6 sinais. O primeiro grupo contém os preços das duas primeiras velas da sequência de 3 velas: E o segundo grupo contém os preços das duas últimas velas: Observe que a vela do meio, com deslocamento 1, aparece em ambos os grupos. O preço aberto não é usado nos sinais porque as moedas são negociadas 24 horas por dia, então o fechamento de uma barra diária normalmente é idêntico ao aberto da barra seguinte. O uso do preço aberto enfatizaria os padrões atípicos e finais, o que não é desejado. Dentro de cada grupo de sinais, Zorro agora compara cada sinal com todos os outros sinais. Isso gera um enorme conjunto de resultados maiores, menores ou iguais. Esse conjunto de resultados de comparação classifica um padrão. Não importa se priceHigh (2) for muito menor ou apenas um pouco menor do que o preço High (1) - o padrão resultante é o mesmo. Os padrões dos dois grupos agora são colados para formar um padrão único. Ele contém todas as informações sobre todas as comparações de preços dentro da primeira e segunda e dentro da segunda e da terceira vela, mas o padrão não contém nenhuma informação sobre como a primeira vela se compara com a terceira. Bert disse a Bob que é o melhor para negociar ações de preço para comparar apenas velas adjacentes - portanto, os dois grupos de padrões independentes. Se Alice tivesse procurado padrões de 4 velas, o galpão usava três grupos. Depois que o padrão foi gerado, o Zorro verifica a frequência com que aparece na lista e resume todos os lucros ou perdas. Se um padrão aparecer com frequência e com lucro, ele é considerado um padrão lucrativo. Zorro remove todos os padrões não lucrativos ou insignificantes da lista - padrões que não têm uma soma de lucro positiva ou aparecem menos de 4 vezes. Os padrões restantes são armazenados nos arquivos workshop7EURUSD. rul na pasta Dados - um arquivo por ciclo de caminhada para frente. Esse arquivo parece assim: podemos ver que qualquer linha da lista começa com uma combinação de letras estranhas, como FCDEABFACEBD. Essa combinação é o nome padrão do padrão que representa o conjunto de resultados de comparação. O número ao lado do nome é a freqüência do padrão - FCDEABFACEBD apareceu 25 vezes no período de treinamento. O seu lucro médio por comércio foi de 4.334. E o desvio padrão dos lucros foi de 11.562. A freqüência, o lucro médio e o desvio padrão são usados ​​mais tarde pelo Zorro para calcular a proporção de padrões de informação. Isso acontece quando testar ou negociar a estratégia. A função advisLong gera um padrão dos sinais atuais e o compara com os padrões armazenados no arquivo. rul. Se nenhum padrão armazenado corresponder ao atual, a função retornará 0. Caso contrário, retorna o índice de informações de padrões multiplicado por 100. Quanto maior o índice de informação, mais lucrativo é o padrão. Claro, os padrões com alta relação de informação são menos freqüentes. Portanto, o limite de entrada comercial deve ser um compromisso entre rentabilidade padrão e freqüência. Alice usou um limite de 30 aqui, o que significa que um comércio é inserido para qualquer padrão com relação de informação acima de 0,3. A negociação curta funciona da mesma maneira: se (aconselhar Curto (PATTERN2,0) gt 30) enterShort () A chamada advisShort não possui parâmetros de sinal. Nesse caso, a função usa os mesmos sinais que o último aviso, o que foi o aviso prévio. Desta forma, as listas de sinais longos não precisam ser escritas duas vezes. Amanhã, percorra o resto do script. O reconhecimento de padrões é uma das poucas funções de aprendizado de máquinas que funcionam para negociação com uma configuração relativamente simples. Não hesite em perguntar aqui se algo não está claro com este método. Membro comercial Juntou-se para setembro de 2017 141 Posts Existem alguns pré-requisitos para negociação com padrões de vela - vamos ver o resto do código: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles ou algum método de teste fora de amostra semelhante é obrigatório para este tipo de estratégia . Todos os sistemas de aprendizagem de máquinas tendem a superar o excesso, de modo que qualquer resultado na amostra de padrões de preços, árvores de decisão ou préceptos não tem sentido. A análise de padrões também precisa de tantos bares quanto possível para encontrar padrões significativos. Oversampling não pode ser usado aqui porque os preços High, Low e Close dependem da barra de inicialização e final - as barras reaproveitadas produziriam padrões muito diferentes. Então, Alice precisa usar o período de simulação máximo possível, que é a partir de 2002, quando o EUR foi introduzido como substituto para as moedas européias. (Se os dados de preços de um determinado ano não estiverem incluídos no programa Zorro, ele pode ser baixado automaticamente do servidor intermediário ou com o pacote histórico de preços da página de download Zorro). Pelo mesmo motivo, Alice usa poucos ciclos WFO para obter grandes períodos de treinamento. A bandeira RULES é necessária para gerar padrões de preços com a função de aconselhamento. TESTNOW executa um teste automaticamente após o treinamento - isso economiza um clique no botão ao experimentar diferentes métodos de busca de padrões. A próxima parte do código se comporta diferente no treinamento e no modo de teste ou de comércio: o trem é verdadeiro no modo trem. Neste modo, o sinalizador HEDGING está configurado, permitindo abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo. Isso normalmente não faz sentido, mas é necessário aqui para treinar os padrões. Caso contrário, as entradas de comércio após o aconselhamentoLong aconselharão que o início feche as posições opostas e, assim, atribua valores de lucro lucrativos errados aos padrões. TimeExit limita a duração de uma troca, neste caso a 5 barras. Assim, o lucro ou a perda de um comércio é sempre determinado após 5 barras e atribuído ao padrão que existia quando a transação foi registrada. A próxima parte do código é executada quando o Train não é verdadeiro, isto é, no modo Test ou Trade: o sistema normalmente fecha sua posição quando ocorre um padrão de vela oposto. Existem duas outras condições de saída: uma parada relativamente distante - apenas por estar no lado seguro em caso de choque de preço - e uma saída programada após 10 bar. A saída temporizada é usada por causa do método de predição. Ele usa trades de 5 barras, então o horizonte de previsão é de uma semana. Algum tempo após o horizonte de previsão, neste caso, após duas semanas, o preço provavelmente perderá qualquer correlação com o padrão de preços de 10 barreis atrás. Manter o comércio aberto por mais tempo não faz sentido. Muitas vezes, é melhor limitar o tempo de troca com um método final, por exemplo, com o TrailStep. Mas aqui uma saída temporizada é usada por causa da simplicidade. Agora, o lucro que podemos conseguir com os padrões aprendidos da máquina comercial. Clique em Treinar. Dependendo da velocidade do PC, Zorro precisará de alguns segundos para executar os cinco ciclos WFO e encontrar cerca de 100 padrões rentáveis ​​em cada ciclo. Clique em Resultado para a curva de equidade: Embora o lucro anual de cerca de 90 parece não muito impressionante, os padrões de preços nos proporcionam uma curva de equidade ascendente relativamente estável e resultados muito simétricos para negociação longa e curta. No entanto, há um método para mais do dobro do lucro anual da negociação de ações de preço - e esse método corre o risco. Bom lidar com isso amanhã. Membro comercial Junte-se a setembro de 2017 141 Posts Ok, agora vamos ver o que podemos fazer para tornar este sistema de negociação de ações rentável ainda mais rentável. Uma maneira poderia ser a eliminação do intervalo do fim de semana. Quando um padrão de preço lucrativo aparece durante a semana e leva a uma negociação a ser inserida na sexta-feira, o fim de semana está entre o padrão eo resultado comercial. Isso pode estragar o poder preditivo do padrão, ou torná-lo pelo menos menos preditivo do que os padrões que imediatamente precedem os negócios. Vamos modificar o script e evitar os negócios de sexta-feira: se (advertirLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), price Low (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1 ), PriceLow (1), priceFose (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceFechar (0)) gt 30 e dow () FRIDAY) enterLong () if (adviceShort (PATTERN2,0) gt 30 e dow () SEXTA-FEIRA) enterShort () A função dow retorna o dia da semana e pode ser usada para estabelecer diferentes comportamentos comerciais antes e depois dos fins de semana. Trem, Teste, Resultado: A curva de equidade agora parece definitivamente mais agradável, e também melhor é o lucro anual de 200. Melhorar um sistema desta forma tem um perigo - especialmente quando tempo, data ou critérios ad hoc semelhantes são usados ​​para condições de entrada adicionais. Quem pode dizer que o melhor lucro não é apenas por acaso, resultado de uma superposição. Certo, temos uma razão racional para não entrar em negociações na sexta-feira. No entanto, tal motivo é rapidamente encontrado em retrospectiva. O script de ação de preço funciona melhor quando o comércio de sexta-feira é impedido, e nós supomos que isso é por causa da diferença de fim de semana. Mas podemos usar um argumento semelhante para não negociar na segunda-feira. Evitar os negócios de segunda-feira, no entanto, não melhora a curva de patrimônio. Por que não ninguém realmente pode dizer. Alguns comerciantes acreditam que um determinado recurso só deve ser negociado durante suas principais horas de mercado, porque então o volume de negócios é o mais alto e há menos valores abertos. Conseqüentemente, eles trocam o GBPUSD somente durante o horário comercial da Bolsa de Valores de Londres. Outros comerciantes acreditam que um ativo só deve ser negociado fora de suas principais horas de mercado, pois os mercados são menos efetivos. Eles trocam o GBPUSD apenas quando a noite em Londres. Algumas estratégias funcionam melhor com o primeiro método, alguns com o outro - e, consequentemente, seus autores às vezes deram a primeira e às vezes a outra explicação. Qual é o direito Quanto você desenvolver estratégias, mais você perceberá que a teoria sobre o comportamento do mercado é inútil. Apenas importa o desempenho do teste. Mas há muitas armadilhas que levam a resultados excessivos e otimistas. Você não pode sempre evitar essas armadilhas. Mas você deve estar ciente de que eles estão lá. Agora, um breve resumo do que aprendemos nesta lição: 9658 Os padrões diários de vela podem ter poder preditivo sob certas circunstâncias. 9658 A função de aconselhamento gera regras de comércio com algoritmos de aprendizado de máquina. 9658 O teste fora da amostra é obrigatório para estratégias baseadas em AI. 9658 HEDGING permite abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo. 9658 TimeExit limita a duração de uma negociação. 9658 A função dow retorna o dia da semana. 9658 Tenha cuidado ao melhorar um sistema com condições de entrada adicionais. Amanhã, comece com a lição final sobre a programação de um robô de alto lucro que supera praticamente todos os outros robôs comerciais que são discutidos nos fóruns de comerciantes. Um script de robô scam funciona de uma maneira muito diferente de uma estratégia comercial normal. A parte menos importante do script é o algoritmo do sinal de comércio. A maioria dos robôs usa aqui uma estratégia simples baseada em indicadores, como os sistemas encontrados publicados nos fóruns de comerciantes. O desenvolvedor de robôs geralmente sabe que não gerará lucro, mas isso não é importante por razões que logo se tornarão claras. Alice decidiu por uma abordagem ainda mais simples - esta é a sua primeira versão (taxa: 44,000): a estratégia entra em um comércio aleatório em qualquer barra. A função aleatória em 50 de todos os casos retornará um número que é maior que 0, portanto, desencadeando um comércio longo, caso contrário ele irá desencadear um curto comércio. Se a negociação não tivesse custo, esta estratégia teve uma expectativa de zero. Um clique no teste revela uma perda média de cerca de 3 pips por comércio. 3 pips são apenas o spread de corretores simulados, a diferença de preço Ask-Bid que sempre é perdida. Portanto, não há surpresa aqui. Este script de negociação aleatória obviamente não é lucrativo. Alice tem que proxeneta-lo. O primeiro passo é configurar alguns parâmetros do sistema e cumprir a demanda de Bobs da taxa de 95 vitórias: o robô deve trocar uma vez por dia, então Alice precisa de um período de barraira de 1440 minutos. Backtest é restrito para simular o ano de 2017 - o robô deve funcionar por apenas um ano, então não é necessário um backtest mais longo. Ele também não usa nenhum período de lookback, pois não há nenhum indicador ou outra função que precisaria de qualquer histórico de preços. Portanto, esta é a configuração dos parâmetros: BarPeriod 1440 StartDate 2017 NumYears 1 LookBack 0 As próximas linhas definem uma perda de parada a 200 pips a distância do preço atual e uma meta de lucro a 10 pips de distância: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP Desta forma, o objetivo de lucro Será atingido 20 vezes antes do stop loss - o que significa que normalmente será atingido 20 vezes mais vezes. A partir de 20 negociações, 19 serão conquistados e apenas um será perdido - esta é a precisão 95 que o robô precisa para compartilhar a propaganda de Bobs. No entanto, para isso, Alice deve certificar-se de que qualquer comércio acabe por atingir a perda de parada ou a meta de lucro. Qualquer outra saída estragaria o 95. Outra saída acontece ao entrar em uma troca na direção inversa, que fecha automaticamente o comércio atual. Um método para evitar isso seria a configuração da bandeira Zorros HEDGING. No entanto, Hedging não é permitido aos cidadãos dos EUA, que são os principais compradores de robôs. Por não perder o mercado dos EUA, Alice impede a reversão do comércio apenas entrando em um novo comércio quando nenhum comércio está aberto: se (NumOpenTotal 0) se (random () gt 0) enterLong () else enterShort () A variável predefinida NumOpenTotal é a atual Número de negociações abertas. Um clique no teste revela que a versão atual do script tem, de fato, cerca de 95 taxas de ganhos. Claro que isso não melhora a sua rentabilidade. Embora 19 das 20 negociações sejam conquistadas, a perda do dia 20 obtém todos os lucros dos 19 vencedores antes. O único efeito da taxa de alta vitória é agora um padrão de dente de serra estranho na curva de equidade: podemos ver que as seqüências de negociações vencedoras de 1 dia causam partes da curva de equidade para aumentar linearmente até o ponto em que uma troca não está atingindo a Alvo de lucro no mesmo dia. Este comércio permanecerá aberto por mais tempo, possivelmente atingirá sua perda de parada e estragará a curva de equivalência patrimonial. Em termos de lucro, o sistema não é melhor do que a versão anterior. Mas Bob quer lucro de 100 pips por dia. Assumindo 250 dias de negociação por ano, o que significa um retorno anual de pelo menos 25 mil pips - o suficiente para despertar a expectativa de grande riqueza e vender muitos robôs. Alice pode ajustar o script para gerar 100 pips diários - lucro real, da negociação ao vivo - e isso com uma estratégia obviamente não lucrativa. Sim, ela pode. É a magia das estatísticas, em que bem se olha amanhã. Membro comercial Sessão de setembro de 2017 141 Posts Ok, vamos descobrir como obter lucro com negociação aleatória. A perda média de um comércio aleatório é o spread ou a comissão. Assim, um comércio por dia e 3 pips espalhados produzirá uma perda média de 750 pips por ano. Isso não significa que todos os comerciantes aleatórios receberão perda de 750 pips até o final do ano. Alguns podem acabar com uma perda maior, alguns mesmo com lucro. Deixamos a 3000 comerciantes algum capital inicial e a tarefa de entrar em negociações aleatórias, uma troca por dia, por um ano. Ao final do ano, juntaram os resultados em um gráfico de estatísticas. Será assim: Este gráfico de distribuição de lucro pode ser gerado com o script descrito abaixo. Executa 3000 ciclos de simulação de 1 ano da primeira estratégia de negociação aleatória Alices. O eixo x do gráfico exibe o lucro ou perda em pips no final do ano. O eixo y mostra o número de comerciantes que obtiveram esse lucro ou perda particular. Podemos ver que o maior grupo - cerca de 130 comerciantes - teve perda de 500 pips após um ano. Há também alguns comerciantes infelizes com perda de mais de 7000 pips, mas, por outro lado, bem no lado direito do gráfico, alguns fizeram mais de 7000 pips de lucro Sem dúvida, esses caras estão se considerando comerciantes geniais e se gabam com Seu sucesso em fóruns de comerciantes. Essa distribuição de lucro é uma distribuição normal de Gauss - o famoso quotBell Curvequot. Parece um pouco instável porque 3000 amostras não são suficientes para um sino perfeito. Ao executar a simulação com muitos comerciantes, a curva será mais regular, mas o script precisará de mais tempo para ser executado. O pico da curva do sino é de -750 - a perda média a ser esperada com propagação de 3 pips por comércio. Você pode gerar esses gráficos de distribuição de lucros com o seguinte script: a estratégia Alices agora é chamada como uma estratégia de função externa1 - isso não é realmente necessário, mas facilita a experimentação com diferentes estratégias. Alguns comandos no script são novos. Utilizamos oversampling para executar a simulação de um ano muitas vezes: o excesso de amostragem é normalmente usado para aumentar o número de negócios em uma simulação. Aqui, o objetivo é apenas repetir a simulação 3000 vezes, um ciclo de simulação por comerciante. EXITRUN é uma bandeira de status Zorro que é definida na última corrida de cada ciclo, no final do ano. É (EXITRUN), então torna-se verdadeira e as seguintes linhas são executadas: int Passo 250 int Resultado chão ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) Etapa PIPCost) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t é o resultado do ciclo de simulação atual. Não podemos usar WinTotal-LossTotal como na oficina 6, porque os valores totais são resumidos em todos os ciclos. Nós dividimos o resultado por PIPCost para convertê-lo em pips. Nós dividimos ainda mais por 250 (a variável Step) para distribuir os resultados entre 250 pips de barras largas. Se um resultado for 1 pip ou 249 pips não importa - ambos contribuem para a mesma barra. A função do chão converte o valor resultante em um inteiro que podemos plotar em um gráfico. Para isso, a função plotBar é usada: Isso desenha uma barra em um gráfico chamado quotProfitquot na posição do gráfico Result40. O gráfico sempre começa na posição 0, então o 40 tem o efeito de deslocá-lo para a direita e permitir que resultados negativos também sejam visíveis. O valor do eixo x pertencente a essa barra é StepResult. Nós dividimos o resultado por 250 para a distribuição entre barras, então essa multiplicação permite que o valor do pip de barras apareça no eixo x abaixo da barra. O 1 é a altura da barra. A altura é resumida (SUM), de modo que a altura da barra aumentou em 1 para cada ciclo cujo resultado corresponda ao valor das pipas de barras. BARS diz à função plotBar para traçar barras em vez de uma linha, e LBL2 diz para imprimir apenas cada 2º valor no eixo x - caso contrário, seria difícil de ler. O último parâmetro, VERMELHO. Dá a cor da barra. Você pode ver que o gráfico resultante acima também desmascara um mito generalizado na cena do comerciante. É um fato citado que 95 de todos os comerciantes privados perdem todo seu dinheiro já no primeiro ano. Não é verdade - pelo menos não com negociação aleatória. Você pode estimar a partir da distribuição de lucro que apenas cerca de 55 perder dinheiro (a soma das barras vermelhas com lucro negativo), enquanto 45 terminam seu primeiro ano com lucro. É claro que a maioria daqueles que tiveram 45 anos perderá em um dos anos seguintes quando continuem a negociar - mas demoraria 5 anos até 95 perderam o dinheiro. Amanhã, veja como Alice pode manipular essa distribuição de lucro para terminar o ano com 25.000 Pips lucro. O que acontece com a distribuição de lucros quando Alice usa seus objetivos de parada e lucro para obter a taxa de 95 vitórias. Apenas edite o script postado acima e substitua a chamada de estratégia1 () com strategy2 (). Qual é a versão stoptakeprofit: a distribuição de lucro resultante: o sino do sino ainda está em -750 pips, mas a distribuição agora é muito mais estreita e um pouco distorcida para o lado esquerdo. Restringir negociações com metas de stop e lucro elimina grandes vitórias e grandes perdas. Isso coloca limites superiores e inferiores ao resultado anual, espremendo o sino dos dois lados. Com o objetivo de lucro de 10 pips, nenhum comerciante pode ganhar mais de 1750 pips por ano, mesmo no caso improvável de que todas as negociações sejam conquistadas. No entanto, Alice precisa de um resultado anual de pelo menos 25 mil pips. Ela não pode fazer nada sobre a perda média de 750 pips. Mas ela pode manipular a curva de distribuição de lucros de forma que um grande número de comerciantes acabam com 25 mil pips. Para isso, Alice apenas adiciona 3 linhas mais à sua estratégia: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lots clamp ((ProfitGoal-ProfitCurrent) (7PIPCost), 1, 200) Este é um sistema de martingale. Tais sistemas são usados, mais ou menos escondidos, na maioria dos robôs. Na primeira, Alice determina um objetivo de lucro. Ela precisa de 100 pips por dia. Um dia é equivalente a um bar, então, em qualquer barra, o lucro acumulado deve ser de 100 pips vezes o número da barra. Isso é multiplicado por PIPCost para obter o resultado na moeda da conta em vez de pips e armazenado na variável ProfitGoal. O lucro atual é então calculado na próxima linha e armazenado na variável ProfitCurrent. A terceira linha é a martingale. O tamanho do lote é definido dependendo de quanto o lucro atual desvia do objetivo de lucro. Se estivéssemos muito abaixo do nosso objetivo, precisamos de um enorme tamanho para recuperar o atraso. O número de Lotes é calculado apenas para que o próximo negócio vencedor atinja o objetivo do lucro. Para isso, a diferença de lucro é dividida pelo lucro esperado por lote. O lucro por lote de um comércio vencedor é 10 pips lucro alvo menos 3 pips espalhados. O resultado, 7 pips, é novamente multiplicado pelo PIPCost para convertê-lo em moeda da conta. A função de grampo limita Lotes entre 1 e 200. Precisamos de pelo menos 1 lote por comércio, e não queremos exceder 200 lotes por não serem óbvios demais ou arriscar perdas loucas. Ao analisar estratégias de robô, pode-se notar tal sistema de martingale a partir de picos indicadores no tamanho do lote. Por esse motivo, os robôs ou provedores de sinal geralmente aumentam não o número de lotes, mas o número de negócios, que é menos suspeito. Se você selecionar o script de estratégia modificado e clicar em Testar repetidamente, cada clique agora gerará uma curva de equidade diferente. A maioria parece assim: mas, surpreendentemente, muitos se parecem com isto: esta é apenas a curva de equidade perfeita que Bob queria para o seu robô. É mesmo um pouco perfeito demais: sua inclinação direta vem da variável ProfitGoal que apenas aumenta linearmente com o número da barra. Para realmente vender o robô, Alice teve que modificar a fórmula de metas de lucro para permitir que a curva apareça mais acidentada e realista. Nós deixamos isso como um exercício para o leitor. Permita agora copiar a estratégia modificada em nosso script de distribuição de lucro, para determinar a distribuição de lucro (mude o Passo para 2500 para obter uma escala maior): Esta distribuição não se assemelha mais a uma curva de sino. Embora a perda média ainda esteja em -750 pips, a distribuição obteve uma cauda esquerda extremamente longa (a barra alta na extremidade esquerda apenas representa a soma de todas as barras que não cabem no gráfico) e um pico afiado à direita no 25.000 ..30.000 pips área de lucro. Dos nossos 3000 comerciantes, cerca de 1100 ganharão mais de 25 mil pips com este robô Infelizmente, cerca de 1600 comerciantes sofrerão perdas, algumas até perdas extremas em excesso de 200 mil pips. Mas esperamos que uma chamada de margem misericordiosa os salve cedo. O gráfico de distribuição de lucro é um pouco enganador. Na verdade, o ano não terminará com 1100 comerciantes de sorte. Muitos deles terão mordido a poeira antes, porque suas curvas de equidade, embora atingindo o objetivo de 25.000 pips no final, passariam por disparos extremos entre eles e eliminariam sua conta. Vamos ver quantos comerciantes não encontrarão chamada de margem e alcançar o objetivo final sem problemas. Para isso, edite o script novamente e modifique a condição de entrada comercial de se (NumOpenTotal 0 e ProfitCurrent gt -250) Todo comerciante agora se abstendo de continuar a negociar quando sua perda exceder 250. Isso altera a distribuição de lucro de forma notável: cerca de 500 comerciantes agora deram No caminho, visível no pico alto da barra de -5000 pips que representa a perda de 250 na conta de lotes simulados. A perda pode ser, naturalmente, maior quando o último comércio perdedor teve um grande tamanho de lote - é por isso que muitas barras são mesmo superiores a -5000 pips. De qualquer forma, 600 comerciantes ainda atingiram o objetivo final de 25.000 pips - e isso com um comércio totalmente aleatório. Então, Alice agora possui um script que realmente gera mais de 25.000 pips por ano. Há um pequeno problema - funciona apenas para 20 (600 de 3000) de seus usuários. A maioria dos 80 restantes também ganhará lucros nos primeiros meses devido ao sistema de martingale e à alta taxa de ganhos, mas perderá todo seu dinheiro até o final do ano. Bob will mercifully not mention this in his robot advertisement - but he needs something else instead. For selling the robot, at least one of those 600 profitable equity curves has to be verified on a real account by a trade verification service. For this purpose Bob will invest 10,000. Not, as you might think, for bribing the service to confirm a fake curve. No, they are certainly honest guys and wont accept bribes. The 10,000 are used in a different way, which well describe tomorrow.