Médias Móveis - Simples e Exponential. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving médias alisar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias móveis, porque eles são baseados em Apesar de este atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são o Simples Moving Average SMA e Exponential Moving Average EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para um live Versão. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por computar o preço médio de um título sobre um número específico de período S A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo durante três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Note que A média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços anteriores Quatro dias foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel There São três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, Calcular a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 ao preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada 18 18 EMA A 20 períodos EMA aplica um 9 52 que pesa ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Em De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período médio móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parâmetro EMA s. É um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa o afeto do movimento simples Média tem tido 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. The longer a média móvel, mais A defasagem A média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem Médias móveis curtas são como barcos rápidos - ágeis e rápidos para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que retardam Para baixo As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e retardam a mudança Faz exame de um movimento de preço maior e mais longo para uma média movente de 100 dias mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. Com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem de SMA de 100 dias mais elevada Mesmo com a queda de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu A SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre os 10 E 100 dias de médias móveis quando se trata do factor de defasagem. Simples vs médias exponenciais Movimento. Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e médias exponenciais móveis, não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos lag e são Portanto, mais sensível aos preços recentes - e as recentes mudanças de preço As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas Para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias Vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio i N a SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Short Médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo optar por médias mais longas que podem estender 20-60 períodos Investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns metros de média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para o médio prazo Tendência Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto Curto prazo, uma média movente de 10 dias era completamente popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Entification. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. Da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão em geral aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão em queda Uma média móvel ascendente em alta reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda de longo prazo A média móvel reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em Janeiro de 2008 Observe que houve um declínio de 15 anos para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam reversões de tendência Como ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento. Meses Médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de cruzamento Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma relativamente longa Média móvel Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e 200 Dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Uma cruz de baixa Over ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isto é conhecido como um cross. Moving mortos crossovers média produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso na Sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se mantém No entanto, um sistema de passagem média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis Novamente, um sinal é gerado quando A média móvel a mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema simples do crossover triplo pôde envolver médias móveis de 5 dias, de 10 dias e de 20 dias. A carta acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde de EMA de 10 dias e 50- Dia EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias em l Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto de níveis de preços de novembro atrasado, resultando em outro whipsaw Esta cruz de bearish fêz o 1 de outubro, mas este não durou por muito tempo como o 10- Não durou enquanto a EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20.Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos Para whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Segundo MACD Pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta A Porcentagem Preço Oscillato R PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não irá corresponder com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias E MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com a quarta passagem como ORCL avançado para meados de 20s Mais uma vez, passando média crossovers trabalho grande Quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com crossovers de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando Os preços se movem abaixo da média móvel Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando os preços estiverem acima da média móvel mais longa. O preço se move acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é alta Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior Uptrend Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. 200 dias de média móvel em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se moveu para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinalizadores de alta direção setas verdes em harmonia com a b Igger MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo do EMA de 50 dias O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima dos 50 Dia EMA e negativo quando o fechamento está abaixo do 50-dia EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa A curto prazo uptrend pode encontrar apoio perto do 20-dia simples de movimento Média, que também é usada em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência Simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante a Avançar Uma vez que a tendência invertida com um duplo apoio superior br Eak, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente mais médias móveis Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem Ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar de tudo, A tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que Tornar as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas também dão sinais atrasados Não espere vender na parte superior e comprar na parte inferior usando mover avera Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda passado ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria o movimento a As médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição à bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no botão Pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy. Motiva Exponencial EMA Explained. As dissemos na lição anterior, médias móveis simples podem ser distorcidas por picos Vamos começar com um exemplo. Vamos dizer que traçar um SMA de 5 períodos no diário Os preços de fechamento para os últimos 5 dias são como segue. A média móvel simples seria calculada como segue. 1 3172 1 3231 1 3164 1 3186 1 3293 5 1 3209.Simplesmente bastante, right. Well que se houvesse um relatório de notícia no dia 2 que faz com que o euro caia através da placa Isto faz com que EUR USD para mergulhar e fechar em 1 3000 Vamos ver o efeito que isso teria sobre o período 5 SMA. A média móvel simples seria calculado da seguinte forma. O resultado da média móvel simples seria muito menor e que lhe daria a noção de que o preço estava realmente indo para baixo , Quando na realidade, o Dia 2 foi apenas um evento de uma só vez causado pelos maus resultados de um relatório econômico. O ponto que estamos tentando fazer é que às vezes a média móvel simples pode ser muito simples Se apenas havia uma maneira que você Poderia filtrar esses picos de modo que você wouldn t get a idéia errada Hmm Espere um minuto Sim, há um way. It s chamado o Exponential Moving Average. Exponential média móvel EMA dar mais peso para os períodos mais recentes No nosso exemplo acima, O EMA iria colocar mais peso sobre os preços dos últimos dias, Que seria os dias 3, 4 e 5. Isso significaria que o pico no dia 2 seria de menor valor e não teria um efeito tão grande sobre a média móvel como faria se tivéssemos calculado para uma média móvel simples. Se você pensar nisso, isso faz muito sentido, porque o que isso faz é colocar mais ênfase sobre o que os comerciantes estão fazendo recentemente. Memória média móvel EMA e Simple Moving Average SMA lado a lado. Vamos dar uma olhada no 4- Hora de USD JPY para destacar como uma simples média móvel SMA e média móvel exponencial EMA iria olhar lado a lado em um chart. Notice como a linha vermelha o EMA 30 parece ser preço mais próximo do que a linha azul os 30 SMA Isso significa que Ele representa com mais precisão a ação de preço recente Você pode provavelmente adivinhar por que isso acontece. É porque a média móvel exponencial coloca mais ênfase no que tem acontecido ultimamente Ao negociar, é muito mais importante ver o que os comerciantes estão fazendo AGORA, Fazendo na semana passada ou última m Onth. Save seu progresso, assinando e marcando a lição complete. Moving Averages. Moving médias são uma das mais populares e fáceis de usar ferramentas disponíveis para o analista técnico Eles suavizar uma série de dados e torná-lo mais fácil de detectar tendências, algo que É especialmente útil em mercados voláteis Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA e a média móvel EMP Exponencial Eles são descritos em mais detalhes abaixo. Simple Moving Média de SMA. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de uma Média Movente Simples. Uma média móvel simples é formada computando-se o preço médio médio de um título em um determinado número de períodos. Embora seja possível criar médias móveis a partir do Open, do High e do Os pontos de dados Low, a maioria das médias móveis são criados usando o preço de fechamento Por exemplo, uma média móvel simples de 5 dias é calculada adicionando os preços de fechamento para os últimos 5 dias e dividindo o total por 5.O cálculo é repetido para cada barra de preços No gráfico As médias são então unidas para formar uma linha de curvatura suave - a linha de média móvel Continuando o nosso exemplo, se o próximo preço de fechamento na média é 15, então este novo período seria adicionado eo dia mais antigo, que é 10, Seria deixado cair A nova média movente simples de 5 dias seria calculada como segue. Sobre os últimos 2 dias, o SMA moveu-se de 12 a 13 Como os dias novos são adicionados, os dias velhos serão subtraídos ea média móvel continuará a mover-se Ao longo do tempo. Usando o preço de fechamento da Eastman Kodak EK, o dia 10 é o primeiro dia possível para calcular uma média móvel simples de 10 dias Como o cálculo continua, o dia mais novo é adicionado e o dia mais antigo é subtraído A SMA de 10 dias O dia 11 é calculado adicionando os preços do dia 2 ao dia 11 e dividindo por 10 O processo de média então passa para o dia seguinte onde o SMA de 10 dias para o dia 12 é calculado adicionando os preços do dia 3 ao dia 12 e Dividindo por 10. O gráfico acima é um gráfico que contém a seqüência de dados na tabela A média móvel simples começa no dia 10 e continua. Esta ilustração simples destaca o fato de que todas as médias móveis são indicadores de atraso e estará sempre por trás do preço O preço de EK está tendendo para baixo, mas a média móvel simples, que é baseado nos 10 dias precedentes dos dados, remanesce acima do preço Se o preço estava levantando-se, o SMA seria provável ser abaixo porque as médias móveis são retardando indicadores, Se na categoria de tendência após os indicadores Quando os preços são tendência, as médias móveis funcionam bem No entanto, quando os preços não são tendências, as médias móveis podem dar sinais enganosos. Clique aqui para ver um exemplo vivo de uma média móvel exponencial. Para reduzir o atraso em médias móveis simples, os técnicos costumam usar médias exponenciais móveis também chamado exponencialmente ponderadas médias móveis EMA s reduzir o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes em relação a Preços mais antigos A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do período especificado da média móvel Quanto mais curto o período da EMA, mais peso será aplicado ao preço mais recente Por exemplo, uma média móvel exponencial de 10 períodos pesa mais O preço mais recente 18 18, enquanto um EMA 20-período pesa o preço mais recente 9 52 Como veremos, o cálculo e EMA é muito mais difícil do que calcular um SMA O importante é lembrar que a média móvel exponencial coloca mais peso sobre os preços recentes Como tal, ele vai reagir mais rapidamente a mudanças de preços recentes do que uma simples média móvel Aqui está a fórmula de cálculo. Cálculo de média móvel exponencial. Exponencial Moving Av Pode ser especificada de duas maneiras - como uma EMA baseada em percentagem ou como EMA baseada em período A EMA baseada em percentagem tem uma percentagem como um único parâmetro enquanto uma EMA baseada em período tem um parâmetro que representa a duração da EMA . A fórmula para uma média móvel exponencial é. Corrente de corrente Corrente de preço - EMA prev x Multiplier EMA prev. Para EMA com base em porcentagem, Multiplicador é igual ao EMA especificado porcentagem Para um EMA baseado em período, Multiplicador é igual a 2 1 N onde N é o número especificado de períodos. Por exemplo, um multiplicador de EMA de 10 períodos é calculado como este. Isto significa que um EMA de 10 períodos é equivalente a um 18 18 EMA..Below é uma tabela com os resultados de um cálculo de média móvel exponencial para Eastman Kodak Para a média móvel exponencial do primeiro período, a média móvel simples foi utilizada como período anterior s média móvel exponencial destaque amarelo para o décimo período Do período 11 em diante , O período anterior s EMA Foi utilizado O cálculo no período 11 reparte-se como segue. C - P x KP -0 4276 63 682 63 254. A média móvel simples de 10 períodos é utilizada para a Primeiro cálculo somente Depois que o período anterior s EMA é usado Clique aqui para baixar esta tabela como uma planilha Excel. Note que, em teoria, cada preço de fechamento anterior no conjunto de dados é usado no cálculo de cada EMA que compõe a EMA Line Embora o impacto dos dados mais antigos pontos diminui ao longo do tempo, nunca desaparece completamente Isso é verdade, independentemente da EMA s período especificado Os efeitos dos dados mais antigos diminuir rapidamente para EMA mais curtos do que para os mais longos, mas, novamente, nunca desaparecem completamente. Simples versus Exponencial. De longe, parece que a diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples é mínima. Para este exemplo, que usa apenas 20 dias de negociação, a diferença é mínima, mas uma diferença entretanto A média móvel exponencial é Consistentemente mais próximo do Em média, o EMA é 3 8 de um ponto mais próximo do preço real do que o SMA. Do dia 10 ao dia 20, o EMA estava mais perto do preço do que o SMA 9 de 10 vezes A única vez que o SMA foi mais perto Foi no período número 18 e isso não durou muito A diferença média absoluta entre a média móvel exponencial eo preço atual foi 1 ea média móvel simples teve uma diferença absoluta média de 1 33 Isso significa que, em média, a média móvel exponencial Foi 1 ponto acima ou abaixo do preço atual ea média móvel simples foi de 1 33 pontos acima ou abaixo do preço atual. Quando a EK parou de cair e começou a negociar de forma plana, a SMA continuou em declínio. Preço real do que a EMA A EMA começou a nivelar com o preço real e permanecer mais longe Isso foi porque o preço real começou a nivelar Por causa de seu atraso, a SMA continuou a declinar e até mesmo tocou o preço real em 13-Dez. Uma comparação de um 5 EMA de 0 dias e um SMA de 50 dias para a IBM também mostra que a EMA pega na tendência mais rápido do que a SMA As setas azuis marcam pontos quando o estoque começou uma forte tendência Ao dar mais peso aos preços recentes, a EMA reagiu mais rapidamente Do que o SMA e permaneceu mais perto do preço real O círculo cinzento mostra quando a tendência começou a retardar e uma escala de troca desenvolvida Quando a mudança da tendência à troca começou, o SMA foi mais perto do preço Como a escala de troca continuou em 2001, As médias móveis convergiram No início de 2001, o CPQ começou a subir e a EMA foi mais rápida para captar a recente mudança de preço e permanecer mais próxima do preço. O que é melhor. Qual a média móvel que você usa dependerá do seu estilo de negociação e investimento e Preferências A média móvel simples, obviamente, tem um atraso, mas a média móvel exponencial pode ser propenso a rupturas mais rápidas Alguns comerciantes preferem usar médias móveis exponenciais para períodos de tempo mais curtos para capturar as mudanças mais rápidas Alguns investidores preferem s Implementar médias móveis durante longos períodos de tempo para identificar mudanças de tendência a longo prazo Além disso, muito dependerá da segurança individual em questão Uma SMA de 50 dias pode funcionar muito bem para identificar níveis de suporte no NASDAQ, mas uma EMA de 100 dias pode funcionar Melhor para o Dow Transports Moving tipo médio e comprimento de tempo dependerá muito da segurança individual e como ele reagiu no passado. O pensamento inicial para alguns é que maior sensibilidade e sinais mais rápidos são obrigados a ser benéfico Isso nem sempre é verdade E traz um grande dilema para o analista técnico o trade off entre a sensibilidade ea confiabilidade Quanto mais sensível um indicador é, mais sinais que serão dados Estes sinais podem revelar oportuna, mas com sensibilidade aumentada vem um aumento de sinais falsos Os menos sensíveis Um indicador é, menos sinais que serão dadas No entanto, menos sensibilidade leva a menos e mais confiável sinais Às vezes, esses sinais podem ser tarde também. Para movi O EMA, que é geralmente mais sensível do que o SMA, também será susceptível de gerar mais sinais. No entanto, haverá também um aumento no número de Sinais falsos e whipsaws As médias móveis mais longas mover-se-ão mais lentamente e gerarão menos sinais Estes sinais provável provarão mais seguros, mas também podem vir atrasados Cada investor ou comerciante deve experimentar com tamanhos e tipos diferentes móveis de média para examinar o trade-off entre sensibilidade e Sinal de fiabilidade. Indicador de tendência seguinte. Médias de movimentação suavizar uma série de dados e torná-lo mais fácil de identificar a direção da tendência Como os dados de preços passados são usados para formar médias móveis, eles são considerados atraso, Não prever uma mudança na tendência, mas sim seguir atrás da tendência atual Portanto, eles são mais adequados para a tendência de identificação e tendência Porque as médias móveis seguem a tendência, trabalham melhor quando uma segurança está tendendo e são ineficazes quando uma segurança se move em uma escala negociando Com este na mente, os investors e os comerciantes devem primeiramente identificar os títulos que indicam algumas características tendentes Antes de tentar analisar com médias móveis Este processo não tem que ser um exame científico Normalmente, uma avaliação visual simples do gráfico de preços pode determinar se uma segurança apresenta características de tendência. Em sua forma mais simples, o preço de uma segurança só pode ser feito Uma tendência de alta é estabelecida quando uma segurança forma uma série de altos mais altos e baixos mais elevados. Uma tendência de baixa é estabelecida quando uma segurança forma uma série de baixos mais baixos e mais baixos. Um intervalo de negociação é Estabelecida se uma segurança não pode estabelecer uma tendência de alta ou baixa Se uma segurança estiver em um intervalo de negociação, uma tendência de alta é iniciada quando o limite superior Y do intervalo é quebrado e uma tendência de baixa começa quando o limite inferior é quebrado. No exemplo de Ford, é evidente que um estoque pode atravessar ambas as tendências e fases de negociação Os círculos vermelhos indicam fases de intervalo de negociação que são intercaladas entre períodos de tendência É Às vezes é difícil determinar quando uma tendência vai parar e uma faixa de negociação vai começar ou quando um intervalo de negociação vai parar e uma tendência vai começar As regras básicas para as tendências e as gamas de negociação estabelecidas acima podem ser aplicados a Ford Aviso os períodos de intervalo de negociação, As fugas para cima e para baixo e os períodos de tendência A média móvel funcionou bem em tempos de tendência, mas faired mal em tempos de negociação Observe também como a média móvel fica aquém da tendência é sempre sob o preço durante uma tendência de alta e acima do preço Durante uma tendência de baixa Uma média móvel simples de 50 dias foi usada para este exemplo No entanto, o número de períodos é opcional e muito dependerá das características da segurança, bem como um indicador Se a movimentação dos preços for agitada e errática durante um longo período de tempo, então uma média móvel provavelmente não é a melhor escolha para análise. O gráfico para a Coca-Cola mostra uma segurança que passou de 60 para 40 em um Dois meses em 2001 Antes deste declínio, o preço gyrated acima e abaixo de sua média móvel Após o declínio, o estoque continuou seu comportamento errático sem desenvolver muito de uma tendência Tentando analisar esta segurança com base em uma média móvel é provável que seja uma lição Na futilidade. Um rápido olhar para o gráfico de Time Warner mostra uma imagem diferente Durante o mesmo período de tempo, Time Warner mostrou a capacidade de tendência Existem 3 tendências distintas ou movimentos de preços que se estendem por um número de meses Depois que a ação se move acima Ou abaixo do SMA de 70 dias, geralmente continua nessa direção por um pouco mais de tempo Coca-Cola, por outro lado, quebrou acima e abaixo de seus 70 dias SMA várias vezes e teria sido propenso a numerosos chicotes Aws Uma média móvel mais longa poderia funcionar melhor, mas é claro que o gráfico Time Warner tinha melhores características de tendência. Definições Moving Média. Uma vez que uma segurança foi considerada para ter características suficientes de tendência, a próxima tarefa será selecionar o número de Média móvel períodos e tipo de média móvel O número de períodos utilizados em uma média móvel variará de acordo com a segurança s volatilidade, trendiness e preferências pessoais Quanto maior a volatilidade, mais suavização que será necessária e, portanto, quanto maior a média móvel Os estoques que não exibem características fortes de tendência também podem exigir médias móveis mais longas. Não há um comprimento definido, mas alguns dos comprimentos mais populares incluem 21, 50, 89, 150 e 200 dias, assim como 10, 30 e 40 semanas Curto - os comerciantes do termo podem procurar a evidência de tendências de 2-3 semanas com uma média movente de 21 dias, quando os investors a mais longo prazo puderem procurar a evidência de tendências 3-4 meses com uma média movente de 40 semanas. É geralmente o melhor meio para encontrar o melhor comprimento Examine como a média móvel se encaixa com os dados de preço Se houver pausas demais, alongar a média móvel para diminuir a sua sensibilidade Se a média móvel é lento reagir, encurtar a média móvel para aumentar Sua sensibilidade Além disso, você pode querer tentar usando médias simples e exponenciais médias médias exponenciais móveis são geralmente melhores para situações de curto prazo que exigem uma média móvel responsiva médias móveis simples funcionam bem para situações de longo prazo que não requerem muito De sensibilidade. Uses para médias móveis. Há muitos usos para médias moventes, mas três usos básicos estão para fora. Confirmação da identificação da tendência. Confirmação da identificação do nível da resistência e da resistência. Sistemas de controlo. Identificação da confirmação Confirmação. Há três maneiras identificar a direção de A tendência com direção de médias móveis, localização e crossovers. The primeira técnica de identificação de tendência usa a directio N da média móvel para determinar a tendência Se a média móvel está aumentando, a tendência é considerada para cima Se a média móvel está declinando, a tendência é considerada para baixo A direção de uma média móvel pode ser determinada simplesmente olhando um gráfico da Média móvel ou através da aplicação de um indicador para a média móvel Em qualquer caso, não queremos agir em cada mudança sutil, mas sim olhar para o movimento direcional geral e changes. In o caso da Disney, uma média móvel exponencial de 100 dias EMA Tem sido usado para determinar a tendência Nós não queremos agir em cada pequena mudança na média móvel, mas sim significativas subidas e baixas Este não é um estudo científico, mas uma série de pontos de viragem significativos podem ser detectados apenas com base na observação visual Círculos vermelhos Alguns bons sinais foram renderizados, mas também alguns whipsaws e sinais tardios Grande parte do desempenho dependeria de seus pontos de entrada e saída O comprimento da média móvel influencia o número de si Por isso, quanto maior a média móvel, mais atrás do movimento de preços será. Para sinais mais rápidos, uma EMA de 50 dias poderia ter sido usada. A segunda técnica para identificação de tendências é a localização de preços A localização do preço em relação à média móvel pode ser usada para determinar a tendência básica. Se o preço estiver acima da média móvel, a tendência é considerada alta. Se o preço estiver abaixo da média móvel, a tendência é considerada para baixo. Bastante direto A CSCO de longo prazo é determinada pela localização do estoque em relação à sua SMA de 100 dias Quando a CSCO está acima da sua SMA de 100 dias, a tendência é considerada otimista Quando o estoque está abaixo do SMA de 100 dias, A tendência é considerada de baixa Os sinais de compra e venda são gerados por cruzamentos acima e abaixo da média móvel Houve um breve sinal de venda gerado em agosto de 99 e um sinal de compra falsa em julho de 00 Ambos esses sinais ocorreram quando a Cisco Tendência começou a enfraquecer Para a maior parte, porém, este método simples teria mantido um investidor em toda a maior parte da movimentação touro. A terceira técnica para a identificação da tendência é baseada na localização da menor média móvel em relação à maior média móvel Se a A média móvel mais curta está acima da média móvel mais longa, a tendência é considerada se a média móvel mais curta está abaixo da média móvel mais longa, a tendência é considerada para baixo. Para a Inter-Tel, foi utilizado um crossover de média móvel de 30 100 para determinar a tendência Quando a média móvel de 30 dias se move acima da média móvel de 100 dias, a tendência é considerada otimista. Quando a média móvel de 30 dias declina abaixo da média móvel de 100 dias, a tendência é considerada uma tendência de baixa. Traçado abaixo do gráfico de preços usando o oscilador de preço por cento PPO definido para 30,100,1 Quando o diferencial é positivo a tendência é considerada para cima - quando é negativo a tendência é considerada para baixo Como com todos Tendência de seguir os sistemas, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação Também note que os sinais tendem a ser tarde e após o movimento começou Novamente, a tendência seguintes indicadores são melhores Para identificação e seguimento, não prevendo. Níveis de suporte e resistência. Outro uso de médias móveis é identificar níveis de suporte e resistência. Isso é geralmente realizado com uma média móvel e é baseado em precedentes históricos. As médias móveis funcionam melhor em mercados de tendências. Após sair de uma escala negociando, Sun Microsystems testou com sucesso a sustentação média movente em julho atrasado e agosto adiantado igualmente observam que a ruptura da resistência de junho perto de 18 transformou no apoio Por conseguinte, a média móvel actuou como uma confirmação De resistência-virou-apoio Após este primeiro teste, a média móvel de 50 dias foi para 4 mais sucesso s Upport testes ao longo dos próximos meses Uma quebra de apoio da média móvel de 50 dias serviria como um aviso de que o estoque pode mover-se em uma faixa de negociação ou pode estar prestes a mudar a direção da tendência Tal quebra ocorreu em abril - 00 ea SMA de 50 dias transformou-se em resistência mais tarde nesse mês Quando o estoque quebrou acima da SMA de 50 dias no início de Jun-00, voltou a um nível de apoio até a ruptura Oct-00 Em Oct-00, SMA tornou-se um nível de resistência e que realizada por muitos meses. Moving médias e SharpCharts2.Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço em SharpCharts2 Da opção de sobreposição de preço, você pode escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial A primeira caixa Para a direita é usado para definir o número de períodos de tempo Se gráficos em períodos diários, então 50 seria para uma média móvel de 50 dias Se gráficos em períodos semanais, então 50 seria para uma média móvel de 50 semanas A segunda caixa pode Ser usado para deslocar as linhas MA para a esquerda o R direito por um número especificado de períodos As médias móveis são baseadas em preços de fechamento e várias médias móveis podem ser superados o preço plot. Click aqui para ver um exemplo ao vivo de uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. Moving médias podem ser eficazes Ferramentas para identificar e confirmar a tendência, identificar níveis de suporte e resistência e desenvolver sistemas de negociação. No entanto, os investidores e comerciantes devem aprender a identificar títulos que são adequados para análise com médias móveis e como essa análise deve ser aplicada. Um exame visual do gráfico de preços, mas às vezes vai exigir uma abordagem mais detalhada O ADX Average Directional Index, é uma ferramenta que pode ajudar a identificar os títulos que estão tendendo e aqueles que não são. As vantagens de usar médias móveis precisam ser pesadas Contra as desvantagens As médias móveis são a tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo para trás Isso não é necessariamente Uma coisa ruim embora Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência As médias móveis ajudarão a garantir que um comerciante está em linha com a tendência atual No entanto, os mercados, ações e títulos gastam muito De tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas também dão sinais atrasados Não espere sair na parte superior e na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de Análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas que os complementam Utilizando médias móveis para confirmar outros indicadores e análise pode aumentar consideravelmente a análise técnica.
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